PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLG с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLG с BOTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

XYLG и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XYLG и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLG и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		-2.15%12.93%22.31%18.16%-15.46%23.81%12.13%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-6.43%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%23.41%

Доходность по периодам

С начала года, XYLG показывает доходность -2.15%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -6.43%.

XYLG

1 день
0.88%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
2.08%
1 год
14.74%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

BOTZ

1 день
2.05%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-4.66%
1 год
19.21%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с XYLG:
XYLG с XYLDXYLG с QYLGXYLG с SPYXYLG с SCHGXYLG с JEPIXYLG с DIVOXYLG с BCD
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Сравнение комиссий XYLG и BOTZ

XYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

XYLG vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLG c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLGBOTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.69

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.19

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.03

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

3.71

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLG vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOTZ равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLGBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.69

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.01

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.37

+0.49

Корреляция

Корреляция между XYLG и BOTZ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и BOTZ

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что больше доходности BOTZ в 0.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		14.65%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок XYLG и BOTZ

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и BOTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLGBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-55.54%

+34.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-19.34%

+7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-55.54%

+34.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-14.52%

+10.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-18.56%

+14.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

5.37%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и BOTZ

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) составляет 4.85%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что XYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLGBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

8.79%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

17.74%

-10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

27.79%

-11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

26.52%

-12.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

25.68%

-11.70%