PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD с XY7D.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLD с XY7D.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE).

XYLD и XY7D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. XY7D.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XYLD и XY7D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLD и XY7D.DE

2026 (YTD)202520242023
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-0.58%8.02%19.49%0.08%
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		-1.82%6.87%18.67%0.38%
Разные валюты инструментов

XYLD торгуется в USD, в то время как XY7D.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XY7D.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у XY7D.DE с доходностью -1.82%.

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%

XY7D.DE

1 день
1.32%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
3.18%
1 год
8.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO
Часто сравнивают с XY7D.DE:
XY7D.DE с QYLE.DEXY7D.DE с JEGP.LXY7D.DE с JEPIXY7D.DE с TLTWXY7D.DE с SPYXY7D.DE с QYLDXY7D.DE с JGPI.DE

Сравнение комиссий XYLD и XY7D.DE

XYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XY7D.DE в 0.45%.

XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc

Доходность на риск

XYLD vs. XY7D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XY7D.DE
Ранг доходности на риск XY7D.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XY7D.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XY7D.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XY7D.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XY7D.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XY7D.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c XY7D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLDXY7D.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.55

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.89

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.94

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

5.04

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLD vs. XY7D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа XY7D.DE равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и XY7D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLDXY7D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.55

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.74

-0.16

Корреляция

Корреляция между XYLD и XY7D.DE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и XY7D.DE

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности XY7D.DE в 8.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		8.09%9.21%7.75%4.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLD и XY7D.DE

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки XY7D.DE в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и XY7D.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLDXY7D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-20.79%

-12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-11.49%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-9.66%

+6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-5.63%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.85%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и XY7D.DE

Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что XYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XY7D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLDXY7D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.44%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

6.47%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

15.06%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

11.52%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

11.52%

+2.71%