Сравнение XYLD с TLTW
XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both Derivative Income funds - XYLD tracks the Cboe S&P 500 BuyWrite Index while TLTW tracks the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, XYLD returned 11.00%/yr vs 1.13%/yr for TLTW. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. XYLD charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.
Доходность
Сравнение доходности XYLD и TLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYLD показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.90%.
XYLD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 8.35%
TLTW
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 1.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYLD и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 4.83% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -5.50% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.90% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.14% |
Correlation
The correlation between XYLD and TLTW is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYLD vs. TLTW — Ранг доходности на риск
XYLD
TLTW
Сравнение XYLD c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYLD | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.21 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.52 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 4.41 | +12.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYLD и TLTW
Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и TLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYLD | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -18.61% | -14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -5.97% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -17.19% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -2.54% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -8.20% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.05% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD и TLTW
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 2.17%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYLD | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 2.31% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.71% | 5.85% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 7.68% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 11.36% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 11.36% | +2.86% |
Сравнение комиссий XYLD и TLTW
XYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLD и TLTW
Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что меньше доходности TLTW в 11.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.68% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.53% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
XYLD and TLTW have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTW has higher volatility (2.31%) compared to XYLD (2.17%). In terms of maximum drawdown, XYLD dropped -33.46% vs TLTW's -18.61%.
On 3-year performance, XYLD leads with 11.00% vs 1.13% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XYLD has performed better with a 11.00% return vs 1.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.
TLTW has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 10.53% for XYLD.
XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while TLTW tracks CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.60% for XYLD and 0.35% for TLTW.
XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYLD и TLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор