PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD с QQA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLD с QQA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).

XYLD и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XYLD и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLD и QQA

2026 (YTD)20252024
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-0.43%8.02%10.19%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		-2.30%17.24%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью -2.30%.

XYLD

1 день
0.15%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
5.71%
1 год
10.79%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.08%
10 лет*
7.91%

QQA

1 день
0.08%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
0.53%
1 год
20.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с MSTYQQA с EFAAQQA с QYLE

Сравнение комиссий XYLD и QQA

XYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF

Доходность на риск

XYLD vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLDQQADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.09

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.69

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.86

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

8.75

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLD vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLDQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.09

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.68

-0.10

Корреляция

Корреляция между XYLD и QQA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и QQA

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности QQA в 10.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.92%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		10.40%9.78%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLD и QQA

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и QQA.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLDQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-19.73%

-13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-8.76%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-4.86%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-2.63%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.45%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и QQA

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 3.97%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLDQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.69%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

10.71%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

19.02%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

18.82%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

18.82%

-4.60%