Сравнение XYLD с PDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).
XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности XYLD и PDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLD и PDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.58% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | -0.56% | 21.41% | -6.09% | 16.49% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 1.93% | 11.03% | 17.18% | 11.99% | -16.99% | 7.81% | -9.96% | 22.23% | 7.35% | 18.59% |
Доходность по периодам
С начала года, XYLD показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции XYLD уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 7.92% против 8.32% соответственно.
XYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.92%
PDI
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- -5.71%
- 1 год
- 1.36%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYLD vs. PDI — Ранг доходности на риск
XYLD
PDI
Сравнение XYLD c PDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLD | PDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.07 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.21 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.04 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.09 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 0.26 | +6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLD | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.07 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.25 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.60 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между XYLD и PDI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLD и PDI
Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что меньше доходности PDI в 15.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 15.20% | 14.94% | 14.43% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 18.70% |
Просадки
Сравнение просадок XYLD и PDI
Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и PDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLD | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -46.47% | +13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -14.34% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -27.23% | +8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | -46.47% | +13.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -6.04% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -6.22% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 5.04% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD и PDI
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 4.03%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLD | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 6.01% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 10.12% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 18.44% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 15.68% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 19.06% | -4.83% |