PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD с FSCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLD с FSCO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) is Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) is a stock. Over the past 3 years, XYLD returned 11.00%/yr vs 13.89%/yr for FSCO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XYLD и FSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -19.22%.

XYLD

1 день
0.57%
1 месяц
1.15%
С начала года
4.83%
6 месяцев
6.01%
1 год
16.64%
3 года*
11.00%
5 лет*
7.61%
10 лет*
8.35%

FSCO

1 день
-1.64%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-19.22%
6 месяцев
-17.27%
1 год
-24.79%
3 года*
13.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD и FSCO

2026 (YTD)2025202420232022
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.83%8.02%19.49%11.10%-0.42%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		-19.22%3.68%34.88%36.98%-3.98%

Correlation

The correlation between XYLD and FSCO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2022 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

FS Credit Opportunities Corp.

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD
Часто сравнивают с FSCO:
FSCO с ARDCFSCO с SPYFSCO с EICFSCO с ARCCFSCO с FSLEXFSCO с ASGIFSCO с BXSL

Доходность на риск

XYLD vs. FSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FSCO
Ранг доходности на риск FSCO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c FSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYLDFSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
-0.91

+3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
-1.16

+4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

0.84

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

-0.70

+3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

-1.41

+17.98

XYLD vs. FSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа FSCO равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и FSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYLD и FSCO

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и FSCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLDFSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-35.53%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-35.53%

+30.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-35.53%

+20.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-29.47%

+29.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-8.02%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

17.59%

-16.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и FSCO

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 2.17%, в то время как у FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLDFSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

5.86%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.71%

22.49%

-16.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

27.31%

-20.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

28.22%

-16.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

28.22%

-14.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и FSCO

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что меньше доходности FSCO в 16.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		16.32%12.65%10.47%11.26%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.53%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

XYLD and FSCO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCO has higher volatility (5.86%) compared to XYLD (2.17%). In terms of maximum drawdown, XYLD dropped -33.46% vs FSCO's -35.53%.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD и FSCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор