PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XYLD с COSW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XYLD и COSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLD и COSW


2026 (YTD)2025
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
-0.58%4.31%
COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF
17.20%-10.71%

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 17.20%.


XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%

COSW

1 день
-0.54%
1 месяц
-1.74%
С начала года
17.20%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Covered Call ETF

Roundhill COST WeeklyPay ETF

Сравнение комиссий XYLD и COSW

XYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии COSW в 0.99%.


Доходность на риск

XYLD vs. COSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина

COSW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c COSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XYLDCOSWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

XYLD vs. COSW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XYLDCOSWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.44

+0.13

Корреляция

Корреляция между XYLD и COSW составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и COSW

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что меньше доходности COSW в 12.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%
COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF
12.26%4.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLD и COSW

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки COSW в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и COSW.


Загрузка...

Показатели просадок


XYLDCOSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-12.17%

-21.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-3.28%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-4.05%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и COSW


Загрузка...

Волатильность по периодам


XYLDCOSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

25.36%

-11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

25.36%

-14.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

25.36%

-11.13%