Сравнение COSW с XYLG
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and XYLG (Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF) are both Derivative Income funds. COSW is actively managed, while XYLG is passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for XYLG.
Доходность
Сравнение доходности COSW и XYLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у XYLG с доходностью 7.92%.
COSW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLG
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 23.12%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и XYLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.13% | -10.71% |
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 7.92% | 3.18% |
Correlation
The correlation between COSW and XYLG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение распределения секторов COSW и XYLG
Секторы
COSW
XYLG
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
COSW
XYLG
Сырьевые материалы
COSW
-
XYLG
Коммуникационные услуги
COSW
-
XYLG
Потребительский циклический сектор
COSW
-
XYLG
Энергетика
COSW
-
XYLG
Финансовые услуги
COSW
-
XYLG
Здравоохранение
COSW
-
XYLG
Промышленность
COSW
-
XYLG
Недвижимость
COSW
-
XYLG
Технологии
COSW
-
XYLG
Коммунальные услуги
COSW
-
XYLG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. XYLG — Ранг доходности на риск
COSW
XYLG
Сравнение COSW c XYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSW | XYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.98 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок COSW и XYLG
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки XYLG в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и XYLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | XYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -21.30% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -0.36% | -14.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -4.10% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и XYLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | XYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 9.50% | +16.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 14.00% | +12.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.10% | 13.86% | +12.24% |
Сравнение комиссий COSW и XYLG
COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XYLG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и XYLG
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 18.13%, что больше доходности XYLG в 13.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 18.13% | 4.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 13.06% | 13.94% | 23.65% | 4.90% | 6.43% | 7.40% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and XYLG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYLG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 18.13%, compared with 13.06% for XYLG.
They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.99% for COSW and 0.35% for XYLG.
Подберите оптимальное распределение для COSW и XYLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор