PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSW с XYLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COSW с XYLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG).

COSW и XYLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COSW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 окт. 2025 г.. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности COSW и XYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COSW и XYLG

2026 (YTD)2025
COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF		17.85%-10.71%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		-2.15%3.18%

Доходность по периодам

С начала года, COSW показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у XYLG с доходностью -2.15%.

COSW

1 день
0.56%
1 месяц
-1.19%
С начала года
17.85%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLG

1 день
0.88%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
2.08%
1 год
14.74%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill COST WeeklyPay ETF

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с COSW:
COSW с COSTCOSW с WMTICOSW с USOYCOSW с WPAYCOSW с MRNYCOSW с SBARCOSW с FYEE
Часто сравнивают с XYLG:
XYLG с XYLDXYLG с QYLGXYLG с SPYXYLG с SCHGXYLG с JEPIXYLG с DIVOXYLG с BCD

Сравнение комиссий COSW и XYLG

COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XYLG в 0.35%.

COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

COSW vs. XYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSW
XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSW c XYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

COSW vs. XYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSWXYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.86

-0.37

Корреляция

Корреляция между COSW и XYLG составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSW и XYLG

Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что меньше доходности XYLG в 14.65%

TTM202520242023202220212020
COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF		12.19%4.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		14.65%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%

Просадки

Сравнение просадок COSW и XYLG

Максимальная просадка COSW за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки XYLG в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и XYLG.

Загрузка...

Показатели просадок

COSWXYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-21.30%

+9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-3.84%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-4.21%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности COSW и XYLG

Загрузка...

Волатильность по периодам

COSWXYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.26%

16.40%

+8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.26%

14.02%

+11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.26%

13.98%

+11.28%