PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COSW с XYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COSW с XYLG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and XYLG (Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF) are both Derivative Income funds. COSW is actively managed, while XYLG is passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for XYLG.

Доходность

Сравнение доходности COSW и XYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COSW показывает доходность 9.32%, а XYLG немного ниже – 8.86%.

COSW

1 день
3.90%
1 месяц
-5.40%
6 месяцев
-3.14%
С начала года
9.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLG

1 день
-0.08%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
7.69%
С начала года
8.86%
1 год
19.28%
3 года*
15.60%
5 лет*
10.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COSW и XYLG

2026 (YTD)2025
COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF		9.32%-10.48%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		8.86%3.59%

Correlation

The correlation between COSW and XYLG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г.

-0.16

Сравнение распределения секторов COSW и XYLG

Секторы
COSW
XYLG

Потребительский защитный сектор

8.5%
4.7%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

9.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Энергетика

-

3.0%

Финансовые услуги

-

12.0%

Здравоохранение

-

9.2%

Промышленность

-

7.9%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

37.5%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

COSW
8.5%
XYLG
4.7%

Сырьевые материалы

COSW

-

XYLG
1.9%

Коммуникационные услуги

COSW

-

XYLG
9.9%

Потребительский циклический сектор

COSW

-

XYLG
9.5%

Энергетика

COSW

-

XYLG
3.0%

Финансовые услуги

COSW

-

XYLG
12.0%

Здравоохранение

COSW

-

XYLG
9.2%

Промышленность

COSW

-

XYLG
7.9%

Недвижимость

COSW

-

XYLG
1.9%

Технологии

COSW

-

XYLG
37.5%

Коммунальные услуги

COSW

-

XYLG
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill COST WeeklyPay ETF

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с COSW:
COSW с WMTICOSW с COSTCOSW с ROCYCOSW с DRKYCOSW с TPRYCOSW с SPYICOSW с USOY
Часто сравнивают с XYLG:
XYLG с XYLDXYLG с QYLGXYLG с SPYXYLG с SCHGXYLG с JEPIXYLG с DIVOXYLG с BCD

Доходность на риск

COSW vs. XYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSW c XYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSWXYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.94

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.75

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.80

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.52

—

COSW vs. XYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COSW и XYLG

Максимальная просадка COSW за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки XYLG в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и XYLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSWXYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.01%

-21.30%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.93%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.77%

-0.08%

-16.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-4.04%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности COSW и XYLG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSWXYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.52%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.16%

9.97%

+16.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

14.08%

+12.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

13.81%

+12.35%

Сравнение комиссий COSW и XYLG

COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XYLG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSW и XYLG

Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 21.43%, что больше доходности XYLG в 12.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020
COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF		21.43%4.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		12.94%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%

Часто задаваемые вопросы

COSW and XYLG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XYLG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.

COSW has the higher dividend yield at 21.43%, compared with 12.94% for XYLG.

They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.99% for COSW and 0.35% for XYLG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COSW и XYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор