Сравнение COSW с COST
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности COSW и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COSW показывает доходность 12.13%, а COST немного ниже – 11.85%.
COSW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- -8.37%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 22.34%
Сравнение доходности по годам COSW и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.13% | -10.71% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.85% | -8.33% |
Correlation
The correlation between COSW and COST is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. COST — Ранг доходности на риск
COSW
COST
Сравнение COSW c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSW | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.59 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок COSW и COST
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -53.39% | +37.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -12.11% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -13.36% | +9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и COST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 19.12% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 22.73% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.10% | 21.95% | +4.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и COST
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 18.13%, что больше доходности COST в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 18.13% | 4.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, COSW and COST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для COSW и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор