Сравнение COSW с COST
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности COSW и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.72%.
COSW
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- -6.10%
- С начала года
- 8.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
COST
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- -3.42%
- С начала года
- 9.72%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- 20.89%
- Всё время*
- 16.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.94B | $2.05B | $2.34B | |
| $117.52K | $154.46K | $206.90K |
Сравнение доходности по годам COSW и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 8.93% | -10.48% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.72% | -8.59% |
Correlation
The correlation between COSW and COST is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. COST — Ранг доходности на риск
COSW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COST
Сравнение COSW c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSW | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSW и COST
Максимальная просадка COSW за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -53.39% | +33.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.06% | -13.78% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -13.36% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и COST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.70% | 19.88% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.70% | 22.92% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.70% | 22.04% | +3.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и COST
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 23.08%, что больше доходности COST в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.59% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 23.08% | 4.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, COSW and COST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для COSW и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор