Сравнение COSW с COST
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности COSW и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COSW показывает доходность 11.52%, а COST немного ниже – 11.37%.
COSW
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 12.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -4.12%
- 3 года*
- 23.87%
- 5 лет*
- 20.85%
- 10 лет*
- 21.98%
Сравнение доходности по годам COSW и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 11.52% | -10.48% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.37% | -8.59% |
Correlation
The correlation between COSW and COST is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. COST — Ранг доходности на риск
COSW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COST
Сравнение COSW c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSW | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSW и COST
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -53.39% | +37.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -12.49% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -13.36% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и COST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.53% | 18.93% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.53% | 22.73% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.53% | 21.97% | +3.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и COST
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.66%, что больше доходности COST в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 19.66% | 4.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, COSW and COST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для COSW и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор