Сравнение COSW с SBAR
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and SBAR (Simplify Barrier Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for SBAR.
Доходность
Сравнение доходности COSW и SBAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у SBAR с доходностью 2.97%.
COSW
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBAR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и SBAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 11.78% | -10.48% |
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 2.97% | 2.72% |
Correlation
The correlation between COSW and SBAR is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение распределения секторов COSW и SBAR
Секторы
COSW
SBAR
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
COSW
SBAR
Сырьевые материалы
COSW
-
SBAR
Коммуникационные услуги
COSW
-
SBAR
Потребительский циклический сектор
COSW
-
SBAR
Энергетика
COSW
-
SBAR
Финансовые услуги
COSW
-
SBAR
Здравоохранение
COSW
-
SBAR
Промышленность
COSW
-
SBAR
Недвижимость
COSW
-
SBAR
Технологии
COSW
-
SBAR
Коммунальные услуги
COSW
-
SBAR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. SBAR — Ранг доходности на риск
COSW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SBAR
Сравнение COSW c SBAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Simplify Barrier Income ETF (SBAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSW | SBAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSW и SBAR
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что больше максимальной просадки SBAR в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и SBAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | SBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -5.32% | -10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -0.89% | -14.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -0.92% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и SBAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | SBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 8.78% | +16.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 9.83% | +15.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 9.83% | +15.63% |
Сравнение комиссий COSW и SBAR
COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SBAR в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и SBAR
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что больше доходности SBAR в 12.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 19.61% | 4.96% |
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 12.65% | 8.56% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and SBAR have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBAR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBAR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 19.61%, compared with 12.65% for SBAR.
They also come from different issuers: Roundhill and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for COSW and 0.75% for SBAR.
Подберите оптимальное распределение для COSW и SBAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор