Сравнение COSW с SBAR
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and SBAR (Simplify Barrier Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for SBAR.
Доходность
Сравнение доходности COSW и SBAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у SBAR с доходностью 2.69%.
COSW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBAR
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и SBAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.13% | -10.71% |
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 2.69% | 2.84% |
Correlation
The correlation between COSW and SBAR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение распределения секторов COSW и SBAR
Секторы
COSW
SBAR
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
COSW
SBAR
Сырьевые материалы
COSW
-
SBAR
Коммуникационные услуги
COSW
-
SBAR
Потребительский циклический сектор
COSW
-
SBAR
Энергетика
COSW
-
SBAR
Финансовые услуги
COSW
-
SBAR
Здравоохранение
COSW
-
SBAR
Промышленность
COSW
-
SBAR
Недвижимость
COSW
-
SBAR
Технологии
COSW
-
SBAR
Коммунальные услуги
COSW
-
SBAR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. SBAR — Ранг доходности на риск
COSW
SBAR
Сравнение COSW c SBAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Simplify Barrier Income ETF (SBAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSW | SBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.52 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок COSW и SBAR
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что больше максимальной просадки SBAR в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и SBAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | SBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -5.32% | -10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -0.31% | -14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -0.93% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и SBAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | SBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 8.97% | +17.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 9.80% | +16.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.10% | 9.80% | +16.30% |
Сравнение комиссий COSW и SBAR
COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SBAR в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и SBAR
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 18.13%, что больше доходности SBAR в 12.68%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 18.13% | 4.96% |
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 12.68% | 8.56% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and SBAR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBAR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBAR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 18.13%, compared with 12.68% for SBAR.
They also come from different issuers: Roundhill and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for COSW and 0.75% for SBAR.
Подберите оптимальное распределение для COSW и SBAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор