Сравнение COSW с USOY
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. COSW charges 0.99%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности COSW и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
COSW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.13% | -10.71% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -0.56% |
Correlation
The correlation between COSW and USOY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. USOY — Ранг доходности на риск
COSW
USOY
Сравнение COSW c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSW | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.99 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок COSW и USOY
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -17.46% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -5.11% | -9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -6.47% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 30.44% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 26.13% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.10% | 26.13% | -0.03% |
Сравнение комиссий COSW и USOY
COSW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и USOY
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 18.13%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 18.13% | 4.96% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and USOY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COSW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COSW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 18.13% for COSW.
They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for COSW and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для COSW и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор