Сравнение COSW с MRNY
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COSW и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 66.15%.
COSW
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- -6.10%
- С начала года
- 8.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MRNY
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -24.99%
- 6 месяцев
- 21.85%
- С начала года
- 66.15%
- 1 год
- 65.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $117.52K | $154.46K | $206.90K | |
| $2.11M | $3.29M | $3.14M |
Сравнение доходности по годам COSW и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 8.93% | -10.48% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 66.15% | 3.07% |
Correlation
The correlation between COSW and MRNY is -0.10, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. MRNY — Ранг доходности на риск
COSW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MRNY
Сравнение COSW c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSW | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSW и MRNY
Максимальная просадка COSW за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -82.15% | +62.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.06% | -65.02% | +47.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -53.23% | +46.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и MRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.70% | 52.68% | -26.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.70% | 51.47% | -25.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.70% | 51.47% | -25.77% |
Сравнение комиссий COSW и MRNY
И COSW, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и MRNY
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 23.08%, что меньше доходности MRNY в 98.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 23.08% | 4.96% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 98.29% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and MRNY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COSW and MRNY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MRNY has the higher dividend yield at 98.29%, compared with 23.08% for COSW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для COSW и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор