Сравнение COSW с MRNY
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COSW и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 74.80%.
COSW
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 20.11%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 59.53%
- 1 год
- 67.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 11.78% | -10.48% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 74.80% | 3.07% |
Correlation
The correlation between COSW and MRNY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. MRNY — Ранг доходности на риск
COSW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MRNY
Сравнение COSW c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSW | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSW и MRNY
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -82.15% | +65.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -63.20% | +48.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -52.87% | +47.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и MRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 51.06% | -25.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 51.01% | -25.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 51.01% | -25.55% |
Сравнение комиссий COSW и MRNY
И COSW, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и MRNY
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что меньше доходности MRNY в 83.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 19.61% | 4.96% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 83.08% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and MRNY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COSW and MRNY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MRNY has the higher dividend yield at 83.08%, compared with 19.61% for COSW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для COSW и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор