Сравнение XYL с GOOG
XYL (Xylem Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. XYL operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, XYL returned 10.54%/yr vs 25.97%/yr for GOOG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XYL и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYL показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 14.29%. За последние 10 лет акции XYL уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 10.54% против 25.97% соответственно.
XYL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- -18.57%
- 6 месяцев
- -19.12%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 10.54%
GOOG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 102.96%
- 3 года*
- 42.67%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 25.97%
Сравнение доходности по годам XYL и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYL Xylem Inc. | -18.57% | 18.78% | 2.57% | 4.77% | -6.60% | 18.94% | 30.90% | 19.59% | -1.01% | 39.50% |
GOOG Alphabet Inc | 14.29% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between XYL and GOOG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.37 |
The correlation between XYL and GOOG shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XYL:
$26.79B
GOOG:
$4.38T
XYL:
$4.02
GOOG:
$13.11
XYL:
27.36
GOOG:
27.31
XYL:
1.72
GOOG:
1.34
XYL:
3.85
GOOG:
10.35
XYL:
2.44
GOOG:
9.16
XYL:
$6.97B
GOOG:
$422.57B
XYL:
$2.71B
GOOG:
$255.12B
XYL:
$1.41B
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYL vs. GOOG — Ранг доходности на риск
XYL
GOOG
Сравнение XYL c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xylem Inc. (XYL) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYL | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.59 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 4.99 | -5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 17.56 | -18.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYL и GOOG
Максимальная просадка XYL за все время составила -46.69%, примерно равная максимальной просадке GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYL и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYL | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -44.60% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -20.75% | -9.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.04% | -29.35% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.69% | -44.60% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.69% | -44.60% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.30% | -10.19% | -17.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -8.89% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 5.88% | +7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYL и GOOG
Текущая волатильность для Xylem Inc. (XYL) составляет 6.01%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что XYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYL | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 7.29% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 20.47% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 28.75% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.08% | 31.15% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 29.02% | -1.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYL и GOOG
Дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности GOOG в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYL Xylem Inc. | 1.51% | 1.17% | 1.24% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XYL и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xylem Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XYL and GOOG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (7.29%) compared to XYL (6.01%). In terms of maximum drawdown, XYL dropped -46.69% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYL и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор