Сравнение XYL с COIN
XYL (Xylem Inc.) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. XYL operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, XYL returned -0.21%/yr vs -6.53%/yr for COIN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XYL и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYL показывает доходность -18.57%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -29.34%.
XYL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- -18.57%
- 6 месяцев
- -19.12%
- 1 год
- -11.15%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 10.54%
COIN
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -18.24%
- С начала года
- -29.34%
- 6 месяцев
- -40.26%
- 1 год
- -34.17%
- 3 года*
- 45.01%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYL и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XYL Xylem Inc. | -18.57% | 18.78% | 2.57% | 4.77% | -6.60% | 12.71% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.34% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
Correlation
The correlation between XYL and COIN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
XYL:
$26.79B
COIN:
$42.31B
XYL:
$4.02
COIN:
$2.90
XYL:
27.36
COIN:
55.08
XYL:
1.72
COIN:
0.04
XYL:
3.85
COIN:
7.59
XYL:
2.44
COIN:
3.14
XYL:
$6.97B
COIN:
$5.81B
XYL:
$2.71B
COIN:
$4.65B
XYL:
$1.41B
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYL vs. COIN — Ранг доходности на риск
XYL
COIN
Сравнение XYL c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xylem Inc. (XYL) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYL | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.96 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.51 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.82 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYL и COIN
Максимальная просадка XYL за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYL и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYL | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -91.46% | +44.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -66.39% | +36.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.04% | -66.39% | +36.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.69% | -90.90% | +44.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.30% | -61.94% | +34.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -52.60% | +42.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 41.01% | -27.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYL и COIN
Текущая волатильность для Xylem Inc. (XYL) составляет 6.01%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 19.52%. Это указывает на то, что XYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYL | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 19.52% | -13.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 51.84% | -32.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 70.66% | -46.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.08% | 85.93% | -59.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 85.49% | -58.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYL и COIN
Дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYL Xylem Inc. | 1.51% | 1.17% | 1.24% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XYL и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xylem Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XYL and COIN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (19.52%) compared to XYL (6.01%). In terms of maximum drawdown, XYL dropped -46.69% vs COIN's -91.46%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYL и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор