Сравнение XYL с AVAV
XYL (Xylem Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — XYL in Specialty Industrial Machinery, AVAV in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, XYL returned 10.54%/yr vs 18.47%/yr for AVAV. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XYL и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYL показывает доходность -18.57%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -29.48%. За последние 10 лет акции XYL уступали акциям AVAV по среднегодовой доходности: 10.54% против 18.47% соответственно.
XYL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- -18.57%
- 6 месяцев
- -19.12%
- 1 год
- -11.15%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 10.54%
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам XYL и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYL Xylem Inc. | -18.57% | 18.78% | 2.57% | 4.77% | -6.60% | 18.94% | 30.90% | 19.59% | -1.01% | 39.50% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between XYL and AVAV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2011 г. | 0.40 |
The correlation between XYL and AVAV shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XYL:
$26.79B
AVAV:
$8.32B
XYL:
$4.02
AVAV:
-$4.63
XYL:
3.85
AVAV:
6.94
XYL:
2.44
AVAV:
1.95
XYL:
$6.97B
AVAV:
$1.19B
XYL:
$2.71B
AVAV:
$104.63M
XYL:
$1.41B
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYL vs. AVAV — Ранг доходности на риск
XYL
AVAV
Сравнение XYL c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xylem Inc. (XYL) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYL | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.04 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.17 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.30 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYL и AVAV
Максимальная просадка XYL за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYL и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYL | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -61.45% | +14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -61.45% | +31.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.04% | -61.45% | +31.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.69% | -61.45% | +14.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.69% | -61.45% | +14.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.30% | -58.38% | +31.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -28.71% | +18.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 34.44% | -20.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYL и AVAV
Текущая волатильность для Xylem Inc. (XYL) составляет 6.01%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 26.86%. Это указывает на то, что XYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYL | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 26.86% | -20.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 57.90% | -38.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 74.35% | -49.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.08% | 56.01% | -29.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 52.05% | -24.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYL и AVAV
Дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYL Xylem Inc. | 1.51% | 1.17% | 1.24% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XYL и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xylem Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XYL and AVAV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to XYL (6.01%). In terms of maximum drawdown, XYL dropped -46.69% vs AVAV's -61.45%.
AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYL и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор