Сравнение XYL с ASML
XYL (Xylem Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. XYL operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, XYL returned 10.54%/yr vs 36.00%/yr for ASML. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XYL и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYL показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции XYL уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 10.54% против 36.00% соответственно.
XYL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- -18.57%
- 6 месяцев
- -19.12%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 10.54%
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.83%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 138.89%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам XYL и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYL Xylem Inc. | -18.57% | 18.78% | 2.57% | 4.77% | -6.60% | 18.94% | 30.90% | 19.59% | -1.01% | 39.50% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between XYL and ASML is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2011 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
XYL:
$26.79B
ASML:
$718.77B
XYL:
$4.02
ASML:
€25.86
XYL:
27.36
ASML:
62.30
XYL:
1.72
ASML:
4.10
XYL:
3.85
ASML:
18.51
XYL:
2.44
ASML:
29.83
XYL:
$6.97B
ASML:
€33.69B
XYL:
$2.71B
ASML:
€17.72B
XYL:
$1.41B
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYL vs. ASML — Ранг доходности на риск
XYL
ASML
Сравнение XYL c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xylem Inc. (XYL) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYL | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.45 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 7.83 | -8.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 21.08 | -22.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYL и ASML
Максимальная просадка XYL за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYL и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYL | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -90.00% | +43.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -17.85% | -12.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.04% | -45.38% | +15.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.69% | -56.84% | +10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.69% | -56.84% | +10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.30% | -1.89% | -25.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -28.12% | +17.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 6.63% | +6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYL и ASML
Текущая волатильность для Xylem Inc. (XYL) составляет 6.01%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что XYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYL | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 17.27% | -11.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 34.58% | -15.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 42.75% | -18.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.08% | 42.44% | -16.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 38.72% | -11.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYL и ASML
Дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности ASML в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
XYL Xylem Inc. | 1.51% | 1.17% | 1.24% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XYL и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xylem Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XYL and ASML have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to XYL (6.01%). In terms of maximum drawdown, XYL dropped -46.69% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYL и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор