PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XY7D.DE с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XY7D.DE с SPYI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XY7D.DE (Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - XY7D.DE is a S&P 500 fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. XY7D.DE is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past year, XY7D.DE returned 12.07% vs 20.07% for SPYI. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XY7D.DE charges 0.45%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности XY7D.DE и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XY7D.DE торгуется в EUR, в то время как SPYI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XY7D.DE показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 7.73%.

XY7D.DE

1 день
-1.05%
1 месяц
1.67%
С начала года
4.40%
6 месяцев
4.80%
1 год
12.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
-1.46%
1 месяц
2.18%
С начала года
7.73%
6 месяцев
7.10%
1 год
20.07%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XY7D.DE и SPYI

2026 (YTD)202520242023
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		4.40%-5.34%25.87%-8.30%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		7.73%2.82%26.89%3.04%

Correlation

The correlation between XY7D.DE and SPYI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

0.50

The correlation between XY7D.DE and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с XY7D.DE:
XY7D.DE с XYLDXY7D.DE с QYLE.DEXY7D.DE с JEGP.LXY7D.DE с JEPIXY7D.DE с TLTWXY7D.DE с QYLDXY7D.DE с JGPI.DE
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

XY7D.DE vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XY7D.DE
Ранг доходности на риск XY7D.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XY7D.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XY7D.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XY7D.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XY7D.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XY7D.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XY7D.DE c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XY7D.DESPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.90

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.49

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.46

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

13.89

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XY7D.DE vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XY7D.DE на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XY7D.DE и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XY7D.DESPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.90

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.78

-0.44

Просадки

Сравнение просадок XY7D.DE и SPYI

Максимальная просадка XY7D.DE за все время составила -20.79%, примерно равная максимальной просадке SPYI в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XY7D.DE и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XY7D.DESPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.79%

-21.83%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-5.82%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-1.47%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-3.46%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.45%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XY7D.DE и SPYI

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) составляет 1.97%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что XY7D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XY7D.DESPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

2.09%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

7.43%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.71%

10.61%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

13.89%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

13.89%

-0.38%

Сравнение комиссий XY7D.DE и SPYI

XY7D.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XY7D.DE и SPYI

Дивидендная доходность XY7D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности SPYI в 11.87%

ПозицияTTM2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.87%11.70%12.04%12.01%4.10%
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		6.70%9.21%7.75%4.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XY7D.DE and SPYI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XY7D.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XY7D.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

XY7D.DE is categorized as S&P 500, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Neos. Their fees differ too: 0.45% for XY7D.DE and 0.68% for SPYI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XY7D.DE и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор