Сравнение XXXX с VRTL
XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. XXXX is passively managed, while VRTL is actively managed. Over the past year, XXXX returned 51.18% vs 223.72% for VRTL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXXX charges 2.95%/yr vs 1.50%/yr for VRTL.
Доходность
Сравнение доходности XXXX и VRTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность 22.43%, что значительно ниже, чем у VRTL с доходностью 136.37%.
XXXX
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 16.54%
- С начала года
- 22.43%
- 1 год
- 51.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRTL
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- -10.39%
- 6 месяцев
- 111.36%
- С начала года
- 136.37%
- 1 год
- 223.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXXX и VRTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 22.43% | 39.54% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 136.37% | 110.50% |
Correlation
The correlation between XXXX and VRTL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between XXXX and VRTL has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXXX vs. VRTL — Ранг доходности на риск
XXXX
VRTL
Сравнение XXXX c VRTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXXX | VRTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 4.75 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 10.07 | -5.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXXX и VRTL
Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, примерно равная максимальной просадке VRTL в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и VRTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXXX | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -60.58% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.25% | -47.45% | +10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -45.73% | +37.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -16.99% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.33% | 22.32% | -11.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и VRTL
Текущая волатильность для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) составляет 13.67%, в то время как у GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) волатильность равна 49.35%. Это указывает на то, что XXXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXXX | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 49.35% | -35.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.78% | 95.48% | -55.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.68% | 123.17% | -73.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.73% | 127.51% | -66.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.73% | 127.51% | -66.78% |
Сравнение комиссий XXXX и VRTL
XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии VRTL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXXX и VRTL
Ни XXXX, ни VRTL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XXXX and VRTL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTL has higher volatility (49.35%) compared to XXXX (13.67%). In terms of maximum drawdown, XXXX dropped -62.27% vs VRTL's -60.58%.
On 1-year performance, VRTL leads with 223.72% vs 51.18% for XXXX. On fees, VRTL is cheaper at 1.50% per year. On volatility, XXXX has been the lower-risk option at 13.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 223.72% return vs 51.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VRTL is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
XXXX and VRTL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Max and GraniteShares. Their fees differ too: 2.95% for XXXX and 1.50% for VRTL.
VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXXX и VRTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор