Сравнение VRTL с ROBN
VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) and ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, VRTL returned 124.36% vs -60.18% for ROBN. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VRTL charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for ROBN.
Доходность
Сравнение доходности VRTL и ROBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTL показывает доходность 97.01%, что значительно выше, чем у ROBN с доходностью -55.02%.
VRTL
- 1 день
- 5.69%
- 1 месяц
- -29.77%
- 6 месяцев
- 60.67%
- С начала года
- 97.01%
- 1 год
- 124.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 183.84%
ROBN
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -40.62%
- 6 месяцев
- -8.97%
- С начала года
- -55.02%
- 1 год
- -60.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.08M | $21.66M | $32.33M | |
| $8.31M | $6.90M | $12.17M |
Сравнение доходности по годам VRTL и ROBN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 97.01% | 110.50% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -55.02% | 228.63% |
Correlation
The correlation between VRTL and ROBN is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTL vs. ROBN — Ранг доходности на риск
VRTL
ROBN
Сравнение VRTL c ROBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTL | ROBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.01 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.69 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | -0.98 | +5.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTL и ROBN
Максимальная просадка VRTL за все время составила -70.53%, что меньше максимальной просадки ROBN в -86.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTL и ROBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTL | ROBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.53% | -86.84% | +16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.53% | -86.84% | +16.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.77% | -79.00% | +24.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -46.63% | +28.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.47% | 61.29% | -35.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTL и ROBN
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) имеет более высокую волатильность в 54.13% по сравнению с T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) с волатильностью 35.02%. Это указывает на то, что VRTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTL | ROBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.13% | 35.02% | +19.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.20% | 106.43% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.00% | 140.59% | -10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.89% | 150.42% | -19.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.89% | 150.42% | -19.53% |
Сравнение комиссий VRTL и ROBN
VRTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ROBN в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTL и ROBN
VRTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROBN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 9.96% | 4.48% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VRTL and ROBN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTL has higher volatility (54.13%) compared to ROBN (35.02%). In terms of maximum drawdown, VRTL dropped -70.53% vs ROBN's -86.84%.
On 1-year performance, VRTL leads with 124.36% vs -60.18% for ROBN. On fees, ROBN is cheaper at 1.05% per year. On volatility, ROBN has been the lower-risk option at 35.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 124.36% return vs -60.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROBN is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.
ROBN has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 0.00% for VRTL.
They also come from different issuers: GraniteShares and T-Rex. Their fees differ too: 1.50% for VRTL and 1.05% for ROBN.
VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTL и ROBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор