PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTL с ROBN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRTL с ROBN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) and ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, VRTL returned 343.57% vs -4.40% for ROBN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VRTL charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for ROBN.

Доходность

Сравнение доходности VRTL и ROBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRTL показывает доходность 187.83%, что значительно выше, чем у ROBN с доходностью -40.12%.

VRTL

1 день
-22.65%
1 месяц
-11.35%
С начала года
187.83%
6 месяцев
172.02%
1 год
343.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROBN

1 день
-4.60%
1 месяц
83.68%
С начала года
-40.12%
6 месяцев
-47.61%
1 год
-4.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRTL и ROBN

2026 (YTD)2025
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		187.83%110.50%
ROBN
T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF		-40.12%228.63%

Correlation

The correlation between VRTL and ROBN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF

T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF

Часто сравнивают с VRTL:
VRTL с TEMTVRTL с EDZVRTL с XXXXVRTL с TSDDVRTL с MVLLVRTL с RBLUVRTL с SPXL
Часто сравнивают с ROBN:
ROBN с CRCDROBN с COTGROBN с MVLLROBN с LULGROBN с AAPXROBN с MSTUROBN с GOOX

Доходность на риск

VRTL vs. ROBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTL
Ранг доходности на риск VRTL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ROBN
Ранг доходности на риск ROBN: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBN: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTL c ROBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRTLROBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
-0.03

+2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.00

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.12

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.30

-0.05

+7.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.10

-0.08

+17.18

VRTL vs. ROBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTL на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа ROBN равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTL и ROBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRTL и ROBN

Максимальная просадка VRTL за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки ROBN в -86.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTL и ROBN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTLROBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-86.84%

+26.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.45%

-86.84%

+39.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.92%

-72.04%

+38.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.93%

-44.33%

+28.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.20%

55.85%

-35.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTL и ROBN

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) составляет 43.78%, в то время как у T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) волатильность равна 46.62%. Это указывает на то, что VRTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTLROBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.78%

46.62%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.17%

102.56%

-10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.83%

140.14%

-20.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

126.87%

151.93%

-25.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

126.87%

151.93%

-25.06%

Сравнение комиссий VRTL и ROBN

VRTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ROBN в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTL и ROBN

VRTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%.

ПозицияTTM2025
ROBN
T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF		7.48%4.48%
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRTL and ROBN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBN has higher volatility (46.62%) compared to VRTL (43.78%). In terms of maximum drawdown, VRTL dropped -60.58% vs ROBN's -86.84%.

On 1-year performance, VRTL leads with 343.57% vs -4.40% for ROBN. On fees, ROBN is cheaper at 1.05% per year. On volatility, VRTL has been the lower-risk option at 43.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 343.57% return vs -4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBN is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.

ROBN has the higher dividend yield at 7.48%, compared with 0.00% for VRTL.

They also come from different issuers: GraniteShares and T-Rex. Their fees differ too: 1.50% for VRTL and 1.05% for ROBN.

VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRTL и ROBN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор