Сравнение VRTL с ROBN
VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) and ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, VRTL returned 442.54% vs -29.65% for ROBN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VRTL charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for ROBN.
Доходность
Сравнение доходности VRTL и ROBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTL показывает доходность 230.54%, что значительно выше, чем у ROBN с доходностью -60.08%.
VRTL
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 230.54%
- 6 месяцев
- 160.92%
- 1 год
- 442.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROBN
- 1 день
- -12.05%
- 1 месяц
- 10.71%
- С начала года
- -60.08%
- 6 месяцев
- -72.54%
- 1 год
- -29.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRTL и ROBN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 230.54% | 108.44% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -60.08% | 230.56% |
Correlation
The correlation between VRTL and ROBN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTL vs. ROBN — Ранг доходности на риск
VRTL
ROBN
Сравнение VRTL c ROBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTL | ROBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.08 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.40 | -0.34 | +9.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.03 | -0.56 | +24.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTL | ROBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91 | -0.22 | +4.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.29 | -0.03 | +3.32 |
Просадки
Сравнение просадок VRTL и ROBN
Максимальная просадка VRTL за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки ROBN в -86.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTL и ROBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTL | ROBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -86.84% | +26.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.45% | -86.84% | +39.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.11% | -81.36% | +57.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.16% | -43.20% | +28.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.53% | 53.11% | -34.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTL и ROBN
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) составляет 33.79%, в то время как у T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) волатильность равна 41.47%. Это указывает на то, что VRTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTL | ROBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.79% | 41.47% | -7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.48% | 101.22% | -13.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.32% | 137.84% | -23.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.39% | 152.35% | -27.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.39% | 152.35% | -27.96% |
Сравнение комиссий VRTL и ROBN
VRTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ROBN в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTL и ROBN
VRTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROBN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 11.22% | 4.48% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VRTL and ROBN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROBN has higher volatility (41.47%) compared to VRTL (33.79%). In terms of maximum drawdown, VRTL dropped -60.58% vs ROBN's -86.84%.
On 1-year performance, VRTL leads with 442.54% vs -29.65% for ROBN. On fees, ROBN is cheaper at 1.05% per year. On volatility, VRTL has been the lower-risk option at 33.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 442.54% return vs -29.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROBN is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.
ROBN has the higher dividend yield at 11.22%, compared with 0.00% for VRTL.
They also come from different issuers: GraniteShares and T-Rex. Their fees differ too: 1.50% for VRTL and 1.05% for ROBN.
VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTL и ROBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор