Сравнение VRTL с ROBN
VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) and ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, VRTL returned 223.72% vs -45.71% for ROBN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. VRTL charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for ROBN.
Доходность
Сравнение доходности VRTL и ROBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTL показывает доходность 136.37%, что значительно выше, чем у ROBN с доходностью -39.58%.
VRTL
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- -10.39%
- 6 месяцев
- 111.36%
- С начала года
- 136.37%
- 1 год
- 223.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROBN
- 1 день
- -16.83%
- 1 месяц
- 13.89%
- 6 месяцев
- -35.69%
- С начала года
- -39.58%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRTL и ROBN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 136.37% | 110.50% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -39.58% | 228.63% |
Correlation
The correlation between VRTL and ROBN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTL vs. ROBN — Ранг доходности на риск
VRTL
ROBN
Сравнение VRTL c ROBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTL | ROBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.04 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | -0.53 | +5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | -0.78 | +10.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTL и ROBN
Максимальная просадка VRTL за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки ROBN в -86.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTL и ROBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTL | ROBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -86.84% | +26.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.45% | -86.84% | +39.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.73% | -71.79% | +26.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -45.45% | +28.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.32% | 58.56% | -36.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTL и ROBN
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) имеет более высокую волатильность в 49.35% по сравнению с T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) с волатильностью 41.16%. Это указывает на то, что VRTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTL | ROBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.35% | 41.16% | +8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.48% | 106.64% | -11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.17% | 139.95% | -16.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.51% | 151.43% | -23.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.51% | 151.43% | -23.92% |
Сравнение комиссий VRTL и ROBN
VRTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ROBN в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTL и ROBN
VRTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 7.42% | 4.48% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VRTL and ROBN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTL has higher volatility (49.35%) compared to ROBN (41.16%). In terms of maximum drawdown, VRTL dropped -60.58% vs ROBN's -86.84%.
On 1-year performance, VRTL leads with 223.72% vs -45.71% for ROBN. On fees, ROBN is cheaper at 1.05% per year. On volatility, ROBN has been the lower-risk option at 41.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 223.72% return vs -45.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROBN is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.
ROBN has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 0.00% for VRTL.
They also come from different issuers: GraniteShares and T-Rex. Their fees differ too: 1.50% for VRTL and 1.05% for ROBN.
VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTL и ROBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор