Сравнение VRTL с BIS
VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) and BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) are both Leveraged Equities funds. VRTL is actively managed, while BIS is passively managed. Over the past year, VRTL returned 124.36% vs -55.55% for BIS. Their -0.27 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. VRTL charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for BIS.
Доходность
Сравнение доходности VRTL и BIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTL показывает доходность 97.01%, что значительно выше, чем у BIS с доходностью -28.90%.
VRTL
- 1 день
- 5.69%
- 1 месяц
- -29.77%
- 6 месяцев
- 60.67%
- С начала года
- 97.01%
- 1 год
- 124.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 183.84%
BIS
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- -22.95%
- С начала года
- -28.90%
- 1 год
- -55.55%
- 3 года*
- -29.48%
- 5 лет*
- -15.18%
- 10 лет*
- -24.30%
- Всё время*
- -32.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $68.24K | $94.57K | $107.27K | |
| $8.31M | $6.90M | $12.17M |
Сравнение доходности по годам VRTL и BIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 97.01% | 110.50% |
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -28.90% | -41.24% |
Correlation
The correlation between VRTL and BIS is -0.26, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTL vs. BIS — Ранг доходности на риск
VRTL
BIS
Сравнение VRTL c BIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTL | BIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.75 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.94 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | -1.40 | +6.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTL и BIS
Максимальная просадка VRTL за все время составила -70.53%, что меньше максимальной просадки BIS в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTL и BIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTL | BIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.53% | -99.89% | +29.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.53% | -59.49% | -11.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.77% | -99.89% | +45.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -90.11% | +71.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.47% | 39.73% | -14.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTL и BIS
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) имеет более высокую волатильность в 54.13% по сравнению с ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что VRTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTL | BIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.13% | 11.21% | +42.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.20% | 32.10% | +75.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.00% | 40.75% | +89.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.89% | 43.91% | +86.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.89% | 46.18% | +84.71% |
Сравнение комиссий VRTL и BIS
VRTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BIS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTL и BIS
VRTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 5.93% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VRTL and BIS have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTL has higher volatility (54.13%) compared to BIS (11.21%). In terms of maximum drawdown, VRTL dropped -70.53% vs BIS's -99.89%.
On 1-year performance, VRTL leads with 124.36% vs -55.55% for BIS. On fees, BIS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BIS has been the lower-risk option at 11.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 124.36% return vs -55.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.
BIS has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 0.00% for VRTL.
They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for VRTL and 0.95% for BIS.
VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTL и BIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор