PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTL с BIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRTL с BIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) and BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) are both Leveraged Equities funds. VRTL is actively managed, while BIS is passively managed. Over the past year, VRTL returned 442.54% vs -49.58% for BIS. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. VRTL charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for BIS.

Доходность

Сравнение доходности VRTL и BIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRTL показывает доходность 230.54%, что значительно выше, чем у BIS с доходностью -6.36%.

VRTL

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.10%
С начала года
230.54%
6 месяцев
160.92%
1 год
442.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIS

1 день
-3.65%
1 месяц
2.35%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-49.58%
3 года*
-21.43%
5 лет*
-14.49%
10 лет*
-23.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRTL и BIS

2026 (YTD)2025
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		230.54%108.44%
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-6.36%-43.40%

Correlation

The correlation between VRTL and BIS is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г.

-0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Часто сравнивают с VRTL:
VRTL с XXXXVRTL с ROBNVRTL с EDZVRTL с TEMTVRTL с MVLLVRTL с MUUVRTL с RBLU
Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQ

Доходность на риск

VRTL vs. BIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTL
Ранг доходности на риск VRTL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTL c BIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTLBISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.91
-1.25

+5.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
-1.99

+5.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.78

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.40

-0.91

+10.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.03

-1.25

+25.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTL vs. BIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTL на текущий момент составляет 3.91, что выше коэффициента Шарпа BIS равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTL и BIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTLBISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91

-1.25

+5.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.29

-0.67

+3.96

Просадки

Сравнение просадок VRTL и BIS

Максимальная просадка VRTL за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки BIS в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTL и BIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTLBISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-99.87%

+39.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.45%

-54.50%

+7.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-66.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.11%

-99.85%

+75.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-90.03%

+74.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.53%

39.59%

-21.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTL и BIS

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) имеет более высокую волатильность в 33.79% по сравнению с ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) с волатильностью 13.87%. Это указывает на то, что VRTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTLBISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.79%

13.87%

+19.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

87.48%

30.95%

+56.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

114.32%

39.68%

+74.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

124.39%

43.74%

+80.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.39%

46.36%

+78.03%

Сравнение комиссий VRTL и BIS

VRTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BIS в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTL и BIS

VRTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		4.92%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRTL and BIS have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTL has higher volatility (33.79%) compared to BIS (13.87%). In terms of maximum drawdown, VRTL dropped -60.58% vs BIS's -99.87%.

On 1-year performance, VRTL leads with 442.54% vs -49.58% for BIS. On fees, BIS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BIS has been the lower-risk option at 13.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 442.54% return vs -49.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.

BIS has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 0.00% for VRTL.

They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for VRTL and 0.95% for BIS.

VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRTL и BIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор