PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VRTL с EDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRTL с EDZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) and EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. VRTL is actively managed, while EDZ is passively managed. Over the past year, VRTL returned 223.72% vs -65.33% for EDZ. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. VRTL charges 1.50%/yr vs 1.08%/yr for EDZ.

Доходность

Сравнение доходности VRTL и EDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRTL показывает доходность 136.37%, что значительно выше, чем у EDZ с доходностью -50.67%.

VRTL

1 день
-7.20%
1 месяц
-10.39%
6 месяцев
111.36%
С начала года
136.37%
1 год
223.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EDZ

1 день
6.39%
1 месяц
17.31%
6 месяцев
-40.86%
С начала года
-50.67%
1 год
-65.33%
3 года*
-43.45%
5 лет*
-24.56%
10 лет*
-34.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRTL и EDZ

2026 (YTD)2025
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		136.37%110.50%
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-50.67%-50.59%

Correlation

The correlation between VRTL and EDZ is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

-0.54

The correlation between VRTL and EDZ has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VRTL и EDZ

Секторы
VRTL
EDZ

Промышленность

66.7%
19.7%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Энергетика

-

3.9%

Финансовые услуги

-

26.2%

Здравоохранение

-

5.9%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

-

14.6%

Коммунальные услуги

-

7.2%

Промышленность

VRTL
66.7%
EDZ
19.7%

Сырьевые материалы

VRTL

-

EDZ
3.7%

Коммуникационные услуги

VRTL

-

EDZ
3.4%

Потребительский циклический сектор

VRTL

-

EDZ
8.0%

Потребительский защитный сектор

VRTL

-

EDZ
6.0%

Энергетика

VRTL

-

EDZ
3.9%

Финансовые услуги

VRTL

-

EDZ
26.2%

Здравоохранение

VRTL

-

EDZ
5.9%

Недвижимость

VRTL

-

EDZ
1.4%

Технологии

VRTL

-

EDZ
14.6%

Коммунальные услуги

VRTL

-

EDZ
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Часто сравнивают с VRTL:
VRTL с TEMTVRTL с ROBNVRTL с MVLLVRTL с XXXXVRTL с RBLUVRTL с TSDDVRTL с BIS
Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с TQQQEDZ с AMATEDZ с SHEDZ с SPY

Доходность на риск

VRTL vs. EDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTL
Ранг доходности на риск VRTL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTL c EDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRTLEDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
-0.93

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
-1.63

+4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.81

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

-0.87

+5.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

-1.44

+11.51

VRTL vs. EDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTL на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа EDZ равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTL и EDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRTL и EDZ

Максимальная просадка VRTL за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки EDZ в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTL и EDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTLEDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-99.99%

+39.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.45%

-74.94%

+27.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-90.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.73%

-99.99%

+54.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.99%

-97.73%

+80.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.32%

45.52%

-23.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTL и EDZ

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) имеет более высокую волатильность в 49.35% по сравнению с Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) с волатильностью 28.73%. Это указывает на то, что VRTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTLEDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

49.35%

28.73%

+20.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

95.48%

64.01%

+31.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

123.17%

70.63%

+52.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.51%

59.49%

+68.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.51%

61.64%

+65.87%

Сравнение комиссий VRTL и EDZ

VRTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии EDZ в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTL и EDZ

VRTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		6.78%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRTL and EDZ have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTL has higher volatility (49.35%) compared to EDZ (28.73%). In terms of maximum drawdown, VRTL dropped -60.58% vs EDZ's -99.99%.

On 1-year performance, VRTL leads with 223.72% vs -65.33% for EDZ. On fees, EDZ is cheaper at 1.08% per year. On volatility, EDZ has been the lower-risk option at 28.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 223.72% return vs -65.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDZ is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.

EDZ has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 0.00% for VRTL.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for VRTL and 1.08% for EDZ.

VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRTL и EDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор