Сравнение VRTL с RBLU
VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) and RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. VRTL is actively managed, while RBLU is passively managed. Over the past year, VRTL returned 343.57% vs -88.85% for RBLU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. VRTL charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for RBLU.
Доходность
Сравнение доходности VRTL и RBLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTL показывает доходность 187.83%, что значительно выше, чем у RBLU с доходностью -76.56%.
VRTL
- 1 день
- -22.65%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- 187.83%
- 6 месяцев
- 172.02%
- 1 год
- 343.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBLU
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -76.56%
- 6 месяцев
- -76.79%
- 1 год
- -88.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRTL и RBLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 187.83% | 110.50% |
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | -76.56% | 25.10% |
Correlation
The correlation between VRTL and RBLU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTL vs. RBLU — Ранг доходности на риск
VRTL
RBLU
Сравнение VRTL c RBLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTL | RBLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.82 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.30 | -0.94 | +8.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.10 | -1.36 | +18.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTL и RBLU
Максимальная просадка VRTL за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки RBLU в -94.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTL и RBLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTL | RBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -94.76% | +34.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.45% | -94.76% | +47.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.92% | -93.45% | +59.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -44.77% | +28.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.20% | 65.26% | -45.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTL и RBLU
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) имеет более высокую волатильность в 43.78% по сравнению с T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) с волатильностью 37.54%. Это указывает на то, что VRTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTL | RBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.78% | 37.54% | +6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.17% | 102.64% | -10.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.83% | 122.97% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.87% | 118.40% | +8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.87% | 118.40% | +8.47% |
Сравнение комиссий VRTL и RBLU
VRTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии RBLU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTL и RBLU
VRTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | 5.52% | 1.29% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VRTL and RBLU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTL has higher volatility (43.78%) compared to RBLU (37.54%). In terms of maximum drawdown, VRTL dropped -60.58% vs RBLU's -94.76%.
On 1-year performance, VRTL leads with 343.57% vs -88.85% for RBLU. On fees, RBLU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, RBLU has been the lower-risk option at 37.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 343.57% return vs -88.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBLU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.
RBLU has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 0.00% for VRTL.
They also come from different issuers: GraniteShares and T-Rex. Their fees differ too: 1.50% for VRTL and 1.05% for RBLU.
VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTL и RBLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор