PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTL с TEMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRTL с TEMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) and TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, VRTL returned 442.54% vs -65.86% for TEMT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. VRTL charges 1.50%/yr vs 1.30%/yr for TEMT.

Доходность

Сравнение доходности VRTL и TEMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRTL показывает доходность 230.54%, что значительно выше, чем у TEMT с доходностью -48.53%.

VRTL

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.10%
С начала года
230.54%
6 месяцев
160.92%
1 год
442.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEMT

1 день
-8.68%
1 месяц
-30.37%
С начала года
-48.53%
6 месяцев
-68.84%
1 год
-65.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRTL и TEMT

2026 (YTD)2025
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		230.54%83.06%
TEMT
Tradr 2X Long TEM Daily ETF		-48.53%-51.84%

Correlation

The correlation between VRTL and TEMT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF

Tradr 2X Long TEM Daily ETF

Часто сравнивают с VRTL:
VRTL с XXXXVRTL с ROBNVRTL с EDZVRTL с MUUVRTL с MVLLVRTL с RBLUVRTL с TSDD
Часто сравнивают с TEMT:
TEMT с QUBXTEMT с UPSXTEMT с ASTXTEMT с ARCXTEMT с LITXTEMT с MULLTEMT с SOXL

Доходность на риск

VRTL vs. TEMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTL
Ранг доходности на риск VRTL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TEMT
Ранг доходности на риск TEMT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMT: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTL c TEMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTLTEMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.91
-0.53

+4.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
-0.36

+3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.96

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.40

-0.76

+10.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.03

-1.15

+25.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTL vs. TEMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTL на текущий момент составляет 3.91, что выше коэффициента Шарпа TEMT равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTL и TEMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTLTEMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91

-0.53

+4.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.29

-0.55

+3.84

Просадки

Сравнение просадок VRTL и TEMT

Максимальная просадка VRTL за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки TEMT в -87.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTL и TEMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTLTEMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-87.10%

+26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.45%

-87.10%

+39.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.11%

-84.95%

+60.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-48.88%

+33.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.53%

57.16%

-38.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTL и TEMT

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) имеют волатильность 33.79% и 33.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTLTEMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.79%

33.66%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

87.48%

84.84%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

114.32%

125.64%

-11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

124.39%

134.15%

-9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.39%

134.15%

-9.76%

Сравнение комиссий VRTL и TEMT

VRTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TEMT в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTL и TEMT

VRTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 65.29%.

ПозицияTTM2025
TEMT
Tradr 2X Long TEM Daily ETF		65.29%33.60%
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRTL and TEMT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTL has higher volatility (33.79%) compared to TEMT (33.66%). In terms of maximum drawdown, VRTL dropped -60.58% vs TEMT's -87.10%.

On 1-year performance, VRTL leads with 442.54% vs -65.86% for TEMT. On fees, TEMT is cheaper at 1.30% per year. On volatility, TEMT has been the lower-risk option at 33.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 442.54% return vs -65.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEMT is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.

TEMT has the higher dividend yield at 65.29%, compared with 0.00% for VRTL.

They also come from different issuers: GraniteShares and Tradr. Their fees differ too: 1.50% for VRTL and 1.30% for TEMT.

VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRTL и TEMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор