Сравнение XXXX с TERG
XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. XXXX is passively managed, while TERG is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXXX charges 2.95%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности XXXX и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность 31.29%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 225.36%.
XXXX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 16.66%
- С начала года
- 31.29%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 90.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 225.36%
- 6 месяцев
- 202.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXXX и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 31.29% | 6.71% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 225.36% | 28.17% |
Correlation
The correlation between XXXX and TERG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXXX vs. TERG — Ранг доходности на риск
XXXX
TERG
Сравнение XXXX c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXXX | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXXX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 9.47 | -8.59 |
Просадки
Сравнение просадок XXXX и TERG
Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXXX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -49.52% | -12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -17.07% | +15.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -13.75% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXXX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.80% | 138.78% | -91.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.71% | 138.78% | -78.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.71% | 138.78% | -78.07% |
Сравнение комиссий XXXX и TERG
XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXXX и TERG
Ни XXXX, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XXXX and TERG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
XXXX and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Max and Leverage Shares. Their fees differ too: 2.95% for XXXX and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для XXXX и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор