PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XXXX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XXXX с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

XXXX и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XXXX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XXXX и QQQ

2026 (YTD)202520242023
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		-21.59%17.36%61.36%16.31%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%6.01%

Доходность по периодам

С начала года, XXXX показывает доходность -21.59%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.65%.

XXXX

1 день
0.33%
1 месяц
-16.18%
С начала года
-21.59%
6 месяцев
-22.09%
1 год
18.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с XXXX:
XXXX с ^VVIXXXXX с TQQQXXXX с CPSMXXXX с SPXLXXXX с QLDXXXX с POCTXXXX с FNGU
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий XXXX и QQQ

XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

XXXX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XXXX
Ранг доходности на риск XXXX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXXX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXXX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XXXXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.04

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.62

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.93

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

7.00

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XXXX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XXXX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXXX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XXXXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.04

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.38

+0.06

Корреляция

Корреляция между XXXX и QQQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXXX и QQQ

XXXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок XXXX и QQQ

Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

XXXXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.27%

-82.97%

+20.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.25%

-11.96%

-25.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.85%

-7.75%

-20.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-32.98%

+20.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.45%

3.48%

+8.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XXXX и QQQ

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XXXXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.06%

6.38%

+14.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.76%

12.82%

+24.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.26%

22.69%

+49.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.70%

22.37%

+39.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.70%

22.24%

+39.46%