Сравнение XXXX с PBFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).
XXXX и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XXXX и PBFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XXXX и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | -21.85% | 17.36% | 12.04% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | -0.36% | 10.44% | 5.53% |
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность -21.85%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью -0.36%.
XXXX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -19.38%
- С начала года
- -21.85%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBFR
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XXXX и PBFR
XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.
Доходность на риск
XXXX vs. PBFR — Ранг доходности на риск
XXXX
PBFR
Сравнение XXXX c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXXX | PBFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.37 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 2.04 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.84 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 10.85 | -9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXXX | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.37 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.23 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между XXXX и PBFR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXXX и PBFR
XXXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок XXXX и PBFR
Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и PBFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XXXX | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -8.50% | -53.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.00% | -6.15% | -36.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.09% | -1.17% | -26.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -0.68% | -11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 1.04% | +11.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и PBFR
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 21.30% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XXXX | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.30% | 2.46% | +18.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.79% | 3.48% | +34.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.27% | 8.18% | +64.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.75% | 7.13% | +54.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.75% | 7.13% | +54.62% |