- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 11 июн. 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome, S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $203M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 37K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.13M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) прибавил 6.3% с начала года. Текущая цена акции PBFR — $31.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) показал доход в 6.30% с начала года и 11.38% за последние 12 месяцев.
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 5.86%
- С начала года
- 6.30%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PBFR по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июн. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PBFR закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.58% | 0.14% | -1.46% | 3.83% | 1.43% | 0.33% | 0.47% | 0.89% | 6.30% | ||||
| 2025 | 1.36% | -0.36% | -2.13% | -0.19% | 3.16% | 2.63% | 0.99% | 1.15% | 1.28% | 0.74% | 0.47% | 0.98% | 10.44% |
| 2024 | 0.62% | 0.62% | 1.47% | 0.79% | 0.62% | 1.59% | -0.29% | 5.53% |
Метрики бенчмарка
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF has an annualized alpha of 3.39%, beta of 0.39, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 13, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (38.30%) than losses (11.27%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.39% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.39 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.39%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 38.30%
- Участие в снижении
- 11.27%
Комиссия
Комиссия PBFR составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBFR имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 93% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBFR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.32 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 2.50 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.64 | 10.58 | +10.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендный доход | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF показал максимальную просадку в 8.50%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-8.50%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 1mo 8d | 2mo 27dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.84%авг. 2024 г. | 20d | 10d | 1moиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-2.82%март 2026 г. | 28d | 12d | 1mo 10dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-1.64%сент. 2024 г. | 3d | 10d | 13dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-1.62%нояб. 2025 г. | 23d | 12d | 1mo 5dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| PBFR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -56.78% | +48.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -9.10% | +6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -10.69% | +10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 2.14% | -1.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PBFR
Добавьте PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PBFR