PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFR с SMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBFR с SMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX).

PBFR и SMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PBFR и SMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBFR и SMAX

2026 (YTD)20252024
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		-0.36%10.44%2.12%
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		-0.28%8.01%1.02%

Доходность по периодам

С начала года, PBFR показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у SMAX с доходностью -0.28%.

PBFR

1 день
0.40%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMAX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.09%
1 год
8.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с JAAAPBFR с SPYPBFR с RSPPBFR с VOOPBFR с BUFR
Часто сравнивают с SMAX:
SMAX с IVVSMAX с QQQHSMAX с JEPISMAX с HYSSMAX с QQQSMAX с TQQQSMAX с BTC-USD

Сравнение комиссий PBFR и SMAX

И PBFR, и SMAX имеют комиссию равную 0.50%.

PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

Доходность на риск

PBFR vs. SMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SMAX
Ранг доходности на риск SMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFR c SMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFRSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.17

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

3.29

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

3.70

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

17.21

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFR vs. SMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFR на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа SMAX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFR и SMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFRSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.17

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.54

-0.31

Корреляция

Корреляция между PBFR и SMAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFR и SMAX

Дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SMAX в 0.98%

TTM20252024
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		0.98%0.98%0.27%

Просадки

Сравнение просадок PBFR и SMAX

Максимальная просадка PBFR за все время составила -8.50%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFR и SMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBFRSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-3.90%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-2.27%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.99%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-0.44%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.49%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFR и SMAX

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что PBFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBFRSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

1.31%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.48%

2.15%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

3.82%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.13%

3.80%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.13%

3.80%

+3.33%