PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFR с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBFR с BUFP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds from PGIM. PBFR is actively managed, while BUFP is passively managed. Over the past year, PBFR returned 12.83% vs 17.24% for BUFP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PBFR и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBFR показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 6.23%.

PBFR

1 день
-0.16%
1 месяц
1.58%
С начала года
4.52%
6 месяцев
5.34%
1 год
12.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.04%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.00%
1 год
17.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBFR и BUFP

2026 (YTD)20252024
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		4.52%10.44%5.53%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		6.23%12.92%6.36%

Correlation

The correlation between PBFR and BUFP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.88

The correlation between PBFR and BUFP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBFR и BUFP

Секторы
PBFR
BUFP

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

PBFR
36.2%
BUFP
36.2%

Финансовые услуги

PBFR
11.9%
BUFP
11.9%

Коммуникационные услуги

PBFR
10.9%
BUFP
10.9%

Потребительский циклический сектор

PBFR
10.1%
BUFP
10.1%

Здравоохранение

PBFR
8.4%
BUFP
8.4%

Промышленность

PBFR
8.1%
BUFP
8.1%

Потребительский защитный сектор

PBFR
4.9%
BUFP
4.9%

Энергетика

PBFR
3.5%
BUFP
3.5%

Коммунальные услуги

PBFR
2.3%
BUFP
2.3%

Недвижимость

PBFR
1.9%
BUFP
1.9%

Сырьевые материалы

PBFR
1.8%
BUFP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с SPYPBFR с VOOPBFR с CPRJPBFR с LJULPBFR с SPYXPBFR с SMAX
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с BUFRBUFP с IVVBUFP с MMAXBUFP с PBAPBUFP с AUGZBUFP с KJAN

Доходность на риск

PBFR vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFR c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFRBUFPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.77

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
4.12

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.58

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

3.93

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.09

21.96

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFR vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFR на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFR и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFRBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.77

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.40

+0.14

Просадки

Сравнение просадок PBFR и BUFP

Максимальная просадка PBFR за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFR и BUFP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBFRBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-11.98%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-4.41%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.22%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-1.00%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.79%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFR и BUFP

Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) составляет 0.64%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что PBFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBFRBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.95%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.34%

4.82%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

6.27%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

9.49%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.89%

9.49%

-2.60%

Сравнение комиссий PBFR и BUFP

И PBFR, и BUFP имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFR и BUFP

Дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что сопоставимо с доходностью BUFP в 0.01%

ПозицияTTM20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

PBFR and BUFP have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFP has higher volatility (0.95%) compared to PBFR (0.64%). In terms of maximum drawdown, PBFR dropped -8.50% vs BUFP's -11.98%.

On 1-year performance, BUFP leads with 17.24% vs 12.83% for PBFR. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PBFR has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFP has performed better with a 17.24% return vs 12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBFR and BUFP have the same expense ratio: 0.50% per year.

PBFR and BUFP have nearly identical dividend yields, around 0.01%.

PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBFR и BUFP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор