PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBFR с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PBFR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PBFR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBFR и SPY

2026 (YTD)20252024
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		-0.75%10.44%5.53%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%9.09%

Доходность по периодам

С начала года, PBFR показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

PBFR

1 день
1.19%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
1.42%
1 год
10.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с JAAAPBFR с RSPPBFR с VOOPBFR с BUFRPBFR с IVV
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий PBFR и SPY

PBFR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

PBFR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFRSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.93

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.45

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.53

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

7.30

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFR на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFRSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.93

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.56

+0.63

Корреляция

Корреляция между PBFR и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFR и SPY

Дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PBFR и SPY

Максимальная просадка PBFR за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFR и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PBFRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-55.19%

+46.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-12.05%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-6.24%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-9.09%

+8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.52%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFR и SPY

Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) составляет 2.42%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PBFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBFRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

5.31%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

9.47%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

19.05%

-10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.13%

17.06%

-9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.13%

17.92%

-10.79%