Сравнение PBFR с QVMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT).
PBFR и QVMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. QVMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PBFR и QVMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBFR и QVMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | -0.36% | 10.44% | 5.53% |
QVMT Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF | 5.51% | 19.08% | 6.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PBFR показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у QVMT с доходностью 5.51%.
PBFR
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QVMT
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBFR и QVMT
PBFR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QVMT в 0.13%.
Доходность на риск
PBFR vs. QVMT — Ранг доходности на риск
PBFR
QVMT
Сравнение PBFR c QVMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBFR | QVMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.14 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.61 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.54 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 6.33 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBFR | QVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.14 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.54 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между PBFR и QVMT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFR и QVMT
Дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности QVMT в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVMT Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF | 2.28% | 2.42% | 2.71% | 3.05% | 2.49% | 2.31% | 2.70% | 2.23% | 2.48% | 2.37% | 1.11% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок PBFR и QVMT
Максимальная просадка PBFR за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки QVMT в -48.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFR и QVMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBFR | QVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -48.05% | +39.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -12.17% | +6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -3.49% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -6.43% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.96% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFR и QVMT
Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) составляет 2.46%, в то время как у Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что PBFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBFR | QVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 4.26% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.48% | 9.49% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 16.65% | -8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 17.34% | -10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.13% | 21.08% | -13.95% |