Сравнение XXXX с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
XXXX и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XXXX и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XXXX и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | -21.85% | 17.36% | -10.72% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность -21.85%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
XXXX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -19.38%
- С начала года
- -21.85%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XXXX и MULL
XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
XXXX vs. MULL — Ранг доходности на риск
XXXX
MULL
Сравнение XXXX c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXXX | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 6.53 | -6.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 3.77 | -2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.50 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 16.69 | -16.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 46.83 | -45.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXXX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 6.53 | -6.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.91 | -1.48 |
Корреляция
Корреляция между XXXX и MULL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXXX и MULL
XXXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок XXXX и MULL
Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XXXX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -72.29% | +10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.00% | -53.09% | +10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.09% | -39.05% | +10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -21.99% | +9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 18.92% | -6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и MULL
Текущая волатильность для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) составляет 21.30%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что XXXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XXXX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.30% | 47.87% | -26.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.79% | 99.70% | -61.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.27% | 130.90% | -58.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.75% | 130.06% | -68.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.75% | 130.06% | -68.31% |