Сравнение XXV с USOY
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. XXV charges 0.85%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности XXV и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 47.19%.
XXV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 2.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 7.38%
- 6 месяцев
- 45.20%
- С начала года
- 47.19%
- 1 год
- 37.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXV и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 2.78% | 4.06% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 47.19% | -0.79% |
Correlation
The correlation between XXV and USOY is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. USOY — Ранг доходности на риск
XXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение XXV c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXV | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXV и USOY
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -25.51% | +16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -13.88% | +10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -7.08% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 32.56% | -19.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 27.12% | -14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 27.12% | -14.23% |
Сравнение комиссий XXV и USOY
XXV берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и USOY
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что меньше доходности USOY в 58.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 58.44% | 104.32% | 48.60% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 15.41% | 2.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and USOY have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XXV is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXV is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 58.44%, compared with 15.41% for XXV.
They also come from different issuers: Simplify and Defiance. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для XXV и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор