Сравнение XXV с PAPI
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. XXV charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности XXV и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 11.45%.
XXV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 2.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 5.49%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXV и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 2.78% | 4.06% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 11.45% | 2.55% |
Correlation
The correlation between XXV and PAPI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. PAPI — Ранг доходности на риск
XXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAPI
Сравнение XXV c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXV | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXV и PAPI
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -14.27% | +5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -0.25% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -2.75% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и PAPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 10.48% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 11.74% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 11.74% | +1.15% |
Сравнение комиссий XXV и PAPI
XXV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и PAPI
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности PAPI в 7.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.35% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 15.41% | 2.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and PAPI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for XXV.
XXV has the higher dividend yield at 15.41%, compared with 7.35% for PAPI.
They also come from different issuers: Simplify and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.29% for PAPI.
Подберите оптимальное распределение для XXV и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор