Сравнение XXV с MTBA
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - XXV is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XXV charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.
Доходность
Сравнение доходности XXV и MTBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью 0.04%.
XXV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 2.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- 0.04%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXV и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 2.78% | 4.06% |
MTBA Simplify MBS ETF | 0.04% | 1.11% |
Correlation
The correlation between XXV and MTBA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. MTBA — Ранг доходности на риск
XXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MTBA
Сравнение XXV c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXV | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXV и MTBA
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и MTBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -3.48% | -5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -1.34% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -0.82% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и MTBA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 3.12% | +9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 3.93% | +8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 3.93% | +8.96% |
Сравнение комиссий XXV и MTBA
XXV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и MTBA
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности MTBA в 6.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.06% | 5.98% | 6.03% | 0.48% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 15.41% | 2.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and MTBA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for XXV.
XXV has the higher dividend yield at 15.41%, compared with 6.06% for MTBA.
XXV is categorized as Derivative Income, while MTBA is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.15% for MTBA.
Подберите оптимальное распределение для XXV и MTBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор