Сравнение XXV с LQTI
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XXV charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности XXV и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью -0.27%.
XXV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 2.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.35%
- С начала года
- -0.27%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXV и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 2.78% | 4.06% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.27% | 0.93% |
Correlation
The correlation between XXV and LQTI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. LQTI — Ранг доходности на риск
XXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LQTI
Сравнение XXV c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXV | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXV и LQTI
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -3.41% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -1.86% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -0.92% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и LQTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 5.14% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 5.90% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 5.90% | +6.99% |
Сравнение комиссий XXV и LQTI
XXV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и LQTI
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности LQTI в 9.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.20% | 7.01% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 15.41% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and LQTI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for XXV.
XXV has the higher dividend yield at 15.41%, compared with 9.20% for LQTI.
They also come from different issuers: Simplify and FT Vest. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.65% for LQTI.
Подберите оптимальное распределение для XXV и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор