Сравнение XXV с FXU
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - XXV is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index. XXV is actively managed, while FXU is passively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. XXV charges 0.85%/yr vs 0.62%/yr for FXU.
Доходность
Сравнение доходности XXV и FXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 12.12%.
XXV
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 3.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXU
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 2.99%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- 12.12%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение доходности по годам XXV и FXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 3.29% | 4.06% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 12.12% | -3.13% |
Correlation
The correlation between XXV and FXU is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. FXU — Ранг доходности на риск
XXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FXU
Сравнение XXV c FXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXV | FXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXV и FXU
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и FXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -49.00% | +40.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -2.14% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -7.61% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и FXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 13.61% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 16.61% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 18.36% | -5.45% |
Сравнение комиссий XXV и FXU
XXV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FXU в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и FXU
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 15.33%, что больше доходности FXU в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.13% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 15.33% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and FXU have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FXU is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FXU is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.85% for XXV.
XXV has the higher dividend yield at 15.33%, compared with 2.13% for FXU.
XXV is categorized as Derivative Income, while FXU is Utilities Equities. They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.62% for FXU.
Подберите оптимальное распределение для XXV и FXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор