Сравнение XXV с FTQI
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - XXV is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. XXV is actively managed, while FTQI is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXV charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.
Доходность
Сравнение доходности XXV и FTQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.35%.
XXV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 2.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTQI
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 11.44%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 25.43%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение доходности по годам XXV и FTQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 2.78% | 4.06% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 12.35% | 3.00% |
Correlation
The correlation between XXV and FTQI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. FTQI — Ранг доходности на риск
XXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTQI
Сравнение XXV c FTQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXV | FTQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXV и FTQI
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и FTQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -19.42% | +10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -1.21% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -3.73% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и FTQI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 10.88% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 14.81% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 12.96% | -0.07% |
Сравнение комиссий XXV и FTQI
XXV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и FTQI
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности FTQI в 10.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 10.96% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 15.41% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and FTQI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for XXV.
XXV has the higher dividend yield at 15.41%, compared with 10.96% for FTQI.
XXV is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.75% for FTQI.
Подберите оптимальное распределение для XXV и FTQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор