Сравнение XXV с ERX
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - XXV is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). XXV is actively managed, while ERX is passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. XXV charges 0.85%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности XXV и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 57.54%.
XXV
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 3.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.94%
- 6 месяцев
- 39.75%
- С начала года
- 57.54%
- 1 год
- 68.66%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 34.10%
- 10 лет*
- -10.35%
Сравнение доходности по годам XXV и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 3.29% | 4.06% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 57.54% | -1.37% |
Correlation
The correlation between XXV and ERX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. ERX — Ранг доходности на риск
XXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ERX
Сравнение XXV c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXV | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXV и ERX
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -99.54% | +90.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -92.05% | +89.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -67.18% | +65.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и ERX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 42.09% | -29.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 51.72% | -38.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 68.92% | -56.01% |
Сравнение комиссий XXV и ERX
XXV берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и ERX
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 15.33%, что больше доходности ERX в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.62% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 15.33% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and ERX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XXV is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXV is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
XXV has the higher dividend yield at 15.33%, compared with 1.62% for ERX.
XXV is categorized as Derivative Income, while ERX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Simplify and Direxion. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 1.09% for ERX.
Подберите оптимальное распределение для XXV и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор