Сравнение XXV с CTA
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XXV is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. XXV charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности XXV и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 10.72%.
XXV
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXV и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 5.44% | 4.10% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 10.72% | 0.12% |
Correlation
The correlation between XXV and CTA is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. CTA — Ранг доходности на риск
XXV
CTA
Сравнение XXV c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXV | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.59 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок XXV и CTA
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -18.07% | +9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -9.15% | +8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -5.68% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и CTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 20.17% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 16.59% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 16.59% | -4.07% |
Сравнение комиссий XXV и CTA
XXV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и CTA
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности CTA в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.92% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 12.73% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and CTA have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for XXV.
XXV has the higher dividend yield at 12.73%, compared with 4.92% for CTA.
XXV is categorized as Derivative Income, while CTA is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.78% for CTA.
Подберите оптимальное распределение для XXV и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор