Сравнение XXV с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
XXV и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XXV - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XXV и CTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XXV и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | -4.32% | 4.10% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.
XXV
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XXV и CTA
XXV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Доходность на риск
XXV vs. CTA — Ранг доходности на риск
XXV
CTA
Сравнение XXV c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXV | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.64 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между XXV и CTA составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и CTA
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности CTA в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 9.27% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок XXV и CTA
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и CTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XXV | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -18.07% | +9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -3.92% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -5.74% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и CTA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XXV | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 16.24% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 15.63% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 15.63% | -2.72% |