PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWIS.L с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XWIS.L с FSELX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XWIS.L (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both funds - XWIS.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World Index, while FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past year, XWIS.L returned 23.01% vs 162.42% for FSELX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XWIS.L charges 0.25%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.

Доходность

Сравнение доходности XWIS.L и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XWIS.L торгуется в GBP, в то время как FSELX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSELX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XWIS.L показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 83.77%.

XWIS.L

1 день
0.07%
1 месяц
1.32%
С начала года
11.39%
6 месяцев
12.24%
1 год
23.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSELX

1 день
-1.82%
1 месяц
19.20%
С начала года
83.77%
6 месяцев
77.79%
1 год
162.42%
3 года*
64.65%
5 лет*
47.41%
10 лет*
40.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWIS.L и FSELX

2026 (YTD)202520242023
XWIS.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP		11.39%16.99%14.88%7.34%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		83.77%41.33%52.30%9.01%

Correlation

The correlation between XWIS.L and FSELX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с XWIS.L:
XWIS.L с SXLB.LXWIS.L с XUIN.LXWIS.L с WNDU.LXWIS.L с BRIP.LXWIS.L с XLBS.LXWIS.L с XLBP.LXWIS.L с SXLI.L
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Доходность на риск

XWIS.L vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWIS.L
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWIS.L c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWIS.LFSELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
5.10

-3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
5.12

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.70

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

13.39

-11.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

46.72

-38.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWIS.L vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWIS.L на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 5.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWIS.L и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWIS.LFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

5.10

-3.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.83

+0.50

Просадки

Сравнение просадок XWIS.L и FSELX

Максимальная просадка XWIS.L за все время составила -17.37%, что меньше максимальной просадки FSELX в -50.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWIS.L и FSELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XWIS.LFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.37%

-50.02%

+32.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-12.03%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.82%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-9.47%

+7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.44%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XWIS.L и FSELX

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) составляет 4.53%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 11.86%. Это указывает на то, что XWIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XWIS.LFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

11.86%

-7.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

24.17%

-13.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

31.61%

-18.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

37.40%

-23.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

34.31%

-20.47%

Сравнение комиссий XWIS.L и FSELX

XWIS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWIS.L и FSELX

XWIS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		8.95%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%
XWIS.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XWIS.L and FSELX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWIS.L и FSELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор