PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWIS.L с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XWIS.L с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

XWIS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 14 мар. 2016 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности XWIS.L и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XWIS.L и FSELX

2026 (YTD)202520242023
XWIS.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP		6.42%16.99%14.88%7.34%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		9.21%41.33%52.30%9.01%
Разные валюты инструментов

XWIS.L торгуется в GBP, в то время как FSELX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSELX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XWIS.L показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 9.21%.

XWIS.L

1 день
0.52%
1 месяц
-9.31%
С начала года
2.87%
6 месяцев
5.77%
1 год
21.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSELX

1 день
6.86%
1 месяц
-2.93%
С начала года
9.21%
6 месяцев
15.88%
1 год
92.52%
3 года*
43.04%
5 лет*
32.78%
10 лет*
33.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с XWIS.L:
XWIS.L с SXLB.LXWIS.L с SXLI.LXWIS.L с BRIP.LXWIS.L с XLBS.LXWIS.L с XUIN.LXWIS.L с XLBP.LXWIS.L с XLIP.L
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий XWIS.L и FSELX

XWIS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
XWIS.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP

Доходность на риск

XWIS.L vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWIS.L
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWIS.L c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWIS.LFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.30

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.92

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

5.66

-3.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

22.76

-15.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWIS.L vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWIS.L на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWIS.L и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWIS.LFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.30

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.74

+0.46

Корреляция

Корреляция между XWIS.L и FSELX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWIS.L и FSELX

XWIS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XWIS.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок XWIS.L и FSELX

Максимальная просадка XWIS.L за все время составила -17.37%, что меньше максимальной просадки FSELX в -50.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWIS.L и FSELX.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XWIS.L и FSELX

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) составляет 5.57%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что XWIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XWIS.LFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

11.67%

-6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

25.05%

-15.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

41.11%

-25.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

37.17%

-23.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.48%

34.08%

-20.60%