PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XVV с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XVV с SCHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XVV (iShares ESG Screened S&P 500 ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - XVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sustainablility Screened Index, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XVV returned 13.66%/yr vs 12.86%/yr for SCHB. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XVV charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности XVV и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XVV показывает доходность 9.90%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 11.78%.

XVV

1 день
0.49%
1 месяц
4.58%
С начала года
9.90%
6 месяцев
9.74%
1 год
27.18%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XVV и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		9.90%17.53%25.87%29.78%-21.46%29.19%16.13%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%18.96%

Correlation

The correlation between XVV and SCHB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.98

The correlation between XVV and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XVV и SCHB

Секторы
XVV
SCHB

Технологии

37.5%
34.4%

Финансовые услуги

13.2%
12.2%

Коммуникационные услуги

12.5%
10.1%

Потребительский циклический сектор

11.2%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.9%

Промышленность

6.8%
9.4%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.6%

Недвижимость

2.1%
2.4%

Сырьевые материалы

2.0%
2.0%

Коммунальные услуги

1.3%
2.3%

Энергетика

1.2%
3.7%

Технологии

XVV
37.5%
SCHB
34.4%

Финансовые услуги

XVV
13.2%
SCHB
12.2%

Коммуникационные услуги

XVV
12.5%
SCHB
10.1%

Потребительский циклический сектор

XVV
11.2%
SCHB
10.1%

Здравоохранение

XVV
8.5%
SCHB
8.9%

Промышленность

XVV
6.8%
SCHB
9.4%

Потребительский защитный сектор

XVV
3.7%
SCHB
4.6%

Недвижимость

XVV
2.1%
SCHB
2.4%

Сырьевые материалы

XVV
2.0%
SCHB
2.0%

Коммунальные услуги

XVV
1.3%
SCHB
2.3%

Энергетика

XVV
1.2%
SCHB
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P 500 ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с XVV:
XVV с VOOXVV с IVVXVV с ESGUXVV с POSKXXVV с FNVXVV с JHEQXXVV с SDG
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

XVV vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XVV
Ранг доходности на риск XVV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVV c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XVVSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.39

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.25

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.25

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

14.90

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XVV vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XVVSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.39

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.75

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.83

+0.17

Просадки

Сравнение просадок XVV и SCHB

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XVVSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.20%

-35.27%

+8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-8.91%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-19.34%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-25.41%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.27%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-4.11%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.94%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и SCHB

iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 3.06% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XVVSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.97%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

9.14%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

12.11%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

17.24%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

18.31%

-0.97%

Сравнение комиссий XVV и SCHB

XVV берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и SCHB

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SCHB в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		0.88%0.94%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, XVV and SCHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XVV has higher volatility (3.06%) compared to SCHB (2.97%). In terms of maximum drawdown, XVV dropped -27.20% vs SCHB's -35.27%.

On 5-year performance, XVV leads with 13.66% vs 12.86% for SCHB. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XVV has performed better with a 13.66% return vs 12.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for XVV.

SCHB has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.88% for XVV.

XVV is categorized as S&P 500, while SCHB is Large Cap Blend Equities. XVV tracks S&P 500 Sustainablility Screened Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.08% for XVV and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XVV и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор