Сравнение SCHB с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHB или SWTSX.
Доходность
Сравнение доходности SCHB и SWTSX
Доходность по периодам
С начала года, SCHB показывает доходность 26.08%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью 23.68%. За последние 10 лет акции SCHB превзошли акции SWTSX по среднегодовой доходности: 14.91% против 12.54% соответственно.
SCHB
26.08%
0.89%
12.88%
36.13%
17.19%
14.91%
SWTSX
23.68%
0.89%
11.46%
32.45%
14.61%
12.54%
Основные характеристики
| SCHB | SWTSX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.88 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 3.82 | 3.42 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 4.23 | 3.77 |
| Коэф-т Мартина | 18.57 | 16.43 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 12.55% | 12.69% |
| Макс. просадка | -35.27% | -54.60% |
| Текущая просадка | -2.45% | -2.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHB и SWTSX
И SCHB, и SWTSX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHB и SWTSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHB c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHB и SWTSX
Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности SWTSX в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.20% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.14% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок SCHB и SWTSX
Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHB и SWTSX
Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеют волатильность 4.28% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.