Сравнение SCHB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SCHB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHB или SPY.
Доходность
Сравнение доходности SCHB и SPY
Доходность по периодам
С начала года, SCHB показывает доходность 26.08%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции SCHB превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.91% против 13.04% соответственно.
SCHB
26.08%
0.89%
12.88%
36.13%
17.19%
14.91%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| SCHB | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.88 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.82 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.23 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 18.57 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.55% | 12.15% |
| Макс. просадка | -35.27% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.45% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHB и SPY
SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHB и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHB и SPY
Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.20% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SCHB и SPY
Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHB и SPY
Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.28% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.