PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHB с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHB с SCHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Charles Schwab - SCHB tracks the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index while SCHX tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHB returned 15.04%/yr vs 15.41%/yr for SCHX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHB и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHB показывает доходность 11.28%, а SCHX немного ниже – 10.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHB имеют среднегодовую доходность 15.04%, а акции SCHX немного впереди с 15.41%.

SCHB

1 день
-0.72%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.76%
10 лет*
15.04%

SCHX

1 день
-0.70%
1 месяц
5.06%
С начала года
10.72%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.36%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHB и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		10.72%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Correlation

The correlation between SCHB and SCHX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.99

The correlation between SCHB and SCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHB и SCHX

Секторы
SCHB
SCHX

Технологии

34.4%
37.5%

Финансовые услуги

12.2%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.7%

Коммуникационные услуги

10.1%
10.3%

Промышленность

9.4%
8.5%

Здравоохранение

8.9%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Энергетика

3.7%
3.4%

Недвижимость

2.4%
2.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Сырьевые материалы

2.0%
1.8%

Технологии

SCHB
34.4%
SCHX
37.5%

Финансовые услуги

SCHB
12.2%
SCHX
9.9%

Потребительский циклический сектор

SCHB
10.1%
SCHX
9.7%

Коммуникационные услуги

SCHB
10.1%
SCHX
10.3%

Промышленность

SCHB
9.4%
SCHX
8.5%

Здравоохранение

SCHB
8.9%
SCHX
8.4%

Потребительский защитный сектор

SCHB
4.6%
SCHX
4.5%

Энергетика

SCHB
3.7%
SCHX
3.4%

Недвижимость

SCHB
2.4%
SCHX
2.0%

Коммунальные услуги

SCHB
2.3%
SCHX
2.6%

Сырьевые материалы

SCHB
2.0%
SCHX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Broad Market ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPYSCHB с ITOT
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDXSCHX с VTI

Доходность на риск

SCHB vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHB c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHBSCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

2.29

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

3.14

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

3.05

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

13.85

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHB vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHB на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHB и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHBSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.29

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.85

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.85

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SCHB и SCHX

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, примерно равная максимальной просадке SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHBSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-34.33%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-9.02%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-19.04%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-25.41%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

-34.33%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.70%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-3.97%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.98%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и SCHX

Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 3.01% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHBSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.91%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

9.02%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

11.99%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

17.12%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

18.15%

+0.17%

Сравнение комиссий SCHB и SCHX

И SCHB, и SCHX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и SCHX

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что сопоставимо с доходностью SCHX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.02%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.01%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SCHB and SCHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHB has higher volatility (3.01%) compared to SCHX (2.91%). In terms of maximum drawdown, SCHB dropped -35.27% vs SCHX's -34.33%.

On 10-year performance, SCHX leads with 15.41% vs 15.04% for SCHB. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHX has performed better with a 15.41% return vs 15.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB and SCHX have the same expense ratio: 0.03% per year.

SCHB has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 1.01% for SCHX.

SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHB и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор