Сравнение SCHB с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SCHB и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHB или SCHX.
Основные характеристики
| SCHB | SCHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.81% | 10.37% |
| Дох-ть за 1 год | 28.64% | 29.24% |
| Дох-ть за 3 года | 8.11% | 8.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.87% | 14.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.36% | 12.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 11.89% | 11.77% |
| Макс. просадка | -35.27% | -34.33% |
| Current Drawdown | -0.18% | -0.05% |
Корреляция
Корреляция между SCHB и SCHX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHB и SCHX
С начала года, SCHB показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 10.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHB имеют среднегодовую доходность 12.36%, а акции SCHX немного впереди с 12.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHB и SCHX
И SCHB, и SCHX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHB c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHB и SCHX
Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что сопоставимо с доходностью SCHX в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.29% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 2.31% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.29% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 2.39% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок SCHB и SCHX
Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, примерно равная максимальной просадке SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHB и SCHX
Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 3.38% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.