PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHB с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHB с SCHX

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Charles Schwab - SCHB tracks the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index while SCHX tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHB returned 14.73%/yr vs 15.10%/yr for SCHX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHB и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHB показывает доходность 11.77%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 11.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHB имеют среднегодовую доходность 14.73%, а акции SCHX немного впереди с 15.10%.

SCHB

1 день
0.31%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
9.89%
С начала года
11.77%
1 год
22.89%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.46%
10 лет*
14.73%

SCHX

1 день
0.37%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
9.66%
С начала года
11.12%
1 год
22.06%
3 года*
20.31%
5 лет*
12.81%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHB и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.77%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		11.12%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Correlation

The correlation between SCHB and SCHX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.99

The correlation between SCHB and SCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHB и SCHX

Секторы
SCHB
SCHX

Технологии

37.3%
38.3%

Финансовые услуги

11.4%
11.1%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.8%

Промышленность

9.1%
8.6%

Здравоохранение

8.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.4%

Энергетика

3.3%
3.2%

Недвижимость

2.3%
2.0%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

SCHB
37.3%
SCHX
38.3%

Финансовые услуги

SCHB
11.4%
SCHX
11.1%

Коммуникационные услуги

SCHB
9.8%
SCHX
10.3%

Потребительский циклический сектор

SCHB
9.8%
SCHX
9.8%

Промышленность

SCHB
9.1%
SCHX
8.6%

Здравоохранение

SCHB
8.8%
SCHX
8.4%

Потребительский защитный сектор

SCHB
4.3%
SCHX
4.4%

Энергетика

SCHB
3.3%
SCHX
3.2%

Недвижимость

SCHB
2.3%
SCHX
2.0%

Коммунальные услуги

SCHB
2.1%
SCHX
2.1%

Сырьевые материалы

SCHB
1.9%
SCHX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Broad Market ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPYSCHB с SCHF
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDXSCHX с VTI

Доходность на риск

SCHB vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHB c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHBSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.75

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.41

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.46

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

10.53

+0.72

SCHB vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHB на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHB и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHB и SCHX

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, примерно равная максимальной просадке SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHBSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-34.33%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-9.02%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-19.04%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-25.41%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

-34.33%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.34%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-3.95%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.10%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и SCHX

Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 3.71% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHBSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.69%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

10.02%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

12.67%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

17.24%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

18.13%

+0.17%

Сравнение комиссий SCHB и SCHX

И SCHB, и SCHX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и SCHX

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что сопоставимо с доходностью SCHX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.03%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.02%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SCHB and SCHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHB has higher volatility (3.71%) compared to SCHX (3.69%). In terms of maximum drawdown, SCHB dropped -35.27% vs SCHX's -34.33%.

On 10-year performance, SCHX leads with 15.10% vs 14.73% for SCHB. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHX has performed better with a 15.10% return vs 14.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB and SCHX have the same expense ratio: 0.03% per year.

SCHB and SCHX have nearly identical dividend yields, around 1.03%.

SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHB и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор