Сравнение SCHB с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SCHB и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHB или SCHX.
Корреляция
Корреляция между SCHB и SCHX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHB и SCHX
Основные характеристики
SCHB:
1.92
SCHX:
2.07
SCHB:
2.57
SCHX:
2.75
SCHB:
1.36
SCHX:
1.38
SCHB:
2.90
SCHX:
3.09
SCHB:
12.52
SCHX:
13.73
SCHB:
1.97%
SCHX:
1.93%
SCHB:
12.86%
SCHX:
12.76%
SCHB:
-35.27%
SCHX:
-34.33%
SCHB:
-4.09%
SCHX:
-3.78%
Доходность по периодам
С начала года, SCHB показывает доходность 23.65%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 25.58%. За последние 10 лет акции SCHB уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 12.48% против 15.47% соответственно.
SCHB
23.65%
-0.48%
8.41%
23.83%
13.91%
12.48%
SCHX
25.58%
-0.27%
8.98%
25.64%
16.37%
15.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHB и SCHX
И SCHB, и SCHX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHB c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHB и SCHX
Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SCHX в 1.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.81% | 2.71% | 4.08% | 3.61% | 2.38% | 4.61% | 5.31% | 5.10% | 3.51% | 4.98% | 2.60% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок SCHB и SCHX
Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, примерно равная максимальной просадке SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHB и SCHX
Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 3.91% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.