Сравнение SCHB с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SCHB и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHB или SCHX.
Доходность
Сравнение доходности SCHB и SCHX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHB показывает доходность 26.08%, а SCHX немного ниже – 25.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHB имеют среднегодовую доходность 14.91%, а акции SCHX немного отстают с 14.79%.
SCHB
26.08%
0.89%
12.88%
36.13%
17.19%
14.91%
SCHX
25.34%
0.87%
12.25%
33.49%
16.83%
14.79%
Основные характеристики
| SCHB | SCHX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.88 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 3.82 | 3.62 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.23 | 3.93 |
| Коэф-т Мартина | 18.57 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 12.55% | 12.37% |
| Макс. просадка | -35.27% | -34.33% |
| Текущая просадка | -2.45% | -2.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHB и SCHX
И SCHB, и SCHX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHB и SCHX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHB c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHB и SCHX
Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что сопоставимо с доходностью SCHX в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.20% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.20% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.92% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок SCHB и SCHX
Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, примерно равная максимальной просадке SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHB и SCHX
Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 4.28% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.