PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHB с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHB с SCHG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHB returned 15.04%/yr vs 18.77%/yr for SCHG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SCHB charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности SCHB и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHB показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции SCHB уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.04% против 18.77% соответственно.

SCHB

1 день
-0.72%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.76%
10 лет*
15.04%

SCHG

1 день
-1.23%
1 месяц
4.81%
С начала года
6.42%
6 месяцев
5.81%
1 год
24.64%
3 года*
25.02%
5 лет*
15.59%
10 лет*
18.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHB и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.42%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between SCHB and SCHG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.95

The correlation between SCHB and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHB и SCHG

Секторы
SCHB
SCHG

Технологии

34.4%
46.3%

Финансовые услуги

12.2%
6.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.7%

Коммуникационные услуги

10.1%
16.0%

Промышленность

9.4%
5.8%

Здравоохранение

8.9%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.7%

Энергетика

3.7%
0.8%

Недвижимость

2.4%
0.5%

Коммунальные услуги

2.3%
0.4%

Сырьевые материалы

2.0%
1.4%

Технологии

SCHB
34.4%
SCHG
46.3%

Финансовые услуги

SCHB
12.2%
SCHG
6.7%

Потребительский циклический сектор

SCHB
10.1%
SCHG
12.7%

Коммуникационные услуги

SCHB
10.1%
SCHG
16.0%

Промышленность

SCHB
9.4%
SCHG
5.8%

Здравоохранение

SCHB
8.9%
SCHG
7.7%

Потребительский защитный сектор

SCHB
4.6%
SCHG
1.7%

Энергетика

SCHB
3.7%
SCHG
0.8%

Недвижимость

SCHB
2.4%
SCHG
0.5%

Коммунальные услуги

SCHB
2.3%
SCHG
0.4%

Сырьевые материалы

SCHB
2.0%
SCHG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Broad Market ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPYSCHB с ITOT
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

SCHB vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHB c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHBSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.60

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

2.18

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

1.51

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

5.04

+9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHB vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHB на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHB и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHBSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.60

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.87

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.84

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SCHB и SCHG

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHBSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-34.59%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-16.41%

+7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-23.39%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-34.59%

+9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

-34.59%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.78%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-5.20%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

4.90%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и SCHG

Текущая волатильность для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) составляет 3.01%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что SCHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHBSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.61%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

11.62%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

15.50%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

22.27%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

21.55%

-3.23%

Сравнение комиссий SCHB и SCHG

SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и SCHG

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.02%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SCHB and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to SCHB (3.01%). In terms of maximum drawdown, SCHB dropped -35.27% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.77% vs 15.04% for SCHB. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.77% return vs 15.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for SCHG.

SCHB has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.36% for SCHG.

SCHB is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Their fees differ too: 0.03% for SCHB and 0.04% for SCHG.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHB и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор