PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHB с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHB с SCHG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHB returned 14.82%/yr vs 18.53%/yr for SCHG. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. SCHB charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности SCHB и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHB показывает доходность 13.99%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции SCHB уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.82% против 18.53% соответственно.

SCHB

1 день
-0.20%
1 месяц
2.23%
6 месяцев
13.09%
С начала года
13.99%
1 год
24.10%
3 года*
21.03%
5 лет*
12.27%
10 лет*
14.82%
Всё время*
14.37%

SCHG

1 день
-0.20%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
14.32%
С начала года
8.92%
1 год
19.22%
3 года*
24.06%
5 лет*
13.78%
10 лет*
18.53%
Всё время*
16.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHB

Schwab U.S. Broad Market ETF
$214.57M$200.25M$257.32M

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
$257.63M$251.71M$336.60M

Сравнение доходности по годам SCHB и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		13.99%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		8.92%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between SCHB and SCHG is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.94

The correlation between SCHB and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHB и SCHG

Секторы
SCHB
SCHG

Технологии

35.8%
44.0%

Финансовые услуги

11.9%
7.7%

Промышленность

9.8%
7.6%

Здравоохранение

9.6%
9.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
11.2%

Коммуникационные услуги

9.2%
14.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
1.9%

Энергетика

3.2%
0.9%

Недвижимость

2.4%
0.6%

Коммунальные услуги

2.2%
0.5%

Сырьевые материалы

1.9%
1.6%

Технологии

SCHB
35.8%
SCHG
44.0%

Финансовые услуги

SCHB
11.9%
SCHG
7.7%

Промышленность

SCHB
9.8%
SCHG
7.6%

Здравоохранение

SCHB
9.6%
SCHG
9.9%

Потребительский циклический сектор

SCHB
9.6%
SCHG
11.2%

Коммуникационные услуги

SCHB
9.2%
SCHG
14.1%

Потребительский защитный сектор

SCHB
4.4%
SCHG
1.9%

Энергетика

SCHB
3.2%
SCHG
0.9%

Недвижимость

SCHB
2.4%
SCHG
0.6%

Коммунальные услуги

SCHB
2.2%
SCHG
0.5%

Сырьевые материалы

SCHB
1.9%
SCHG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Broad Market ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPYSCHB с SCHF
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

SCHB vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHB c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHBSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.16

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.64

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

1.18

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

3.71

+7.93

SCHB vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHB на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHB и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHB и SCHG

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHBSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-34.59%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-16.41%

+7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-23.39%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-34.59%

+9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

-34.59%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.20%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-5.19%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

5.18%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и SCHG

Текущая волатильность для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) составляет 4.05%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что SCHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHBSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.92%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

12.98%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

16.62%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

22.46%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

21.61%

-3.28%

Сравнение комиссий SCHB и SCHG

SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и SCHG

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности SCHG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SCHB and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHG has higher volatility (4.92%) compared to SCHB (4.05%). In terms of maximum drawdown, SCHB dropped -35.27% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.53% vs 14.82% for SCHB. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.53% return vs 14.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for SCHG.

SCHB has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.37% for SCHG.

SCHB is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Their fees differ too: 0.03% for SCHB and 0.04% for SCHG.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHB и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор