PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XVV с PULT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XVV и PULT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XVV показывает доходность 6.55%, что значительно выше, чем у PULT с доходностью 1.23%.


XVV

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.49%
С начала года
6.55%
6 месяцев
5.50%
1 год
22.18%
3 года*
20.50%
5 лет*
12.69%
10 лет*

PULT

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.38%
1 год
3.98%
3 года*
5.32%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XVV и PULT


2026 (YTD)202520242023
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
6.55%17.53%25.87%27.08%
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF
1.23%5.08%5.93%5.47%

Correlation

The correlation between XVV and PULT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Screened S&P 500 ETF

Putnam ESG Ultra Short ETF

Доходность на риск

XVV vs. PULT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XVV
Ранг доходности на риск XVV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV: 5454
Ранг коэф-та Мартина

PULT
Ранг доходности на риск PULT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVV c PULT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XVVPULTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-7.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

2.96

-1.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

9.67

-7.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

70.25

-61.23

XVV vs. PULT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа PULT равного 5.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и PULT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XVV и PULT

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что больше максимальной просадки PULT в -0.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и PULT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XVVPULTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.20%

-0.43%

-26.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-0.43%

-10.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-0.43%

-19.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-0.29%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-0.02%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

0.06%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и PULT

iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что XVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XVVPULTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

0.55%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

0.64%

+9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

0.77%

+12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

0.64%

+17.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

0.64%

+16.74%

Сравнение комиссий XVV и PULT

XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PULT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и PULT

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности PULT в 4.25%


ПозицияTTM202520242023202220212020
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF
4.25%4.59%5.38%4.88%0.00%0.00%0.00%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
0.95%0.94%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%

Часто задаваемые вопросы


XVV and PULT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XVV has higher volatility (5.00%) compared to PULT (0.55%). In terms of maximum drawdown, XVV dropped -27.20% vs PULT's -0.43%.

On 3-year performance, XVV leads with 20.50% vs 5.32% for PULT. On fees, XVV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, PULT has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XVV has performed better with a 20.50% return vs 5.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XVV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for PULT.

PULT has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 0.95% for XVV.

XVV is categorized as S&P 500, while PULT is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and Putnam. Their fees differ too: 0.08% for XVV and 0.25% for PULT.

PULT currently has the higher Sharpe Ratio (5.45 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XVV и PULT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор