PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XVV с EAGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XVV и EAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XVV показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у EAGG с доходностью 0.54%.


XVV

1 день
1.90%
1 месяц
1.87%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.87%
1 год
26.68%
3 года*
21.03%
5 лет*
13.53%
10 лет*

EAGG

1 день
0.06%
1 месяц
1.08%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.85%
1 год
4.91%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.08%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XVV и EAGG


2026 (YTD)202520242023202220212020
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
9.30%17.53%25.87%29.78%-21.46%29.19%16.13%
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
0.54%7.18%1.12%5.58%-13.63%-1.30%0.56%

Correlation

The correlation between XVV and EAGG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.17

The correlation between XVV and EAGG shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Screened S&P 500 ETF

iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

XVV vs. EAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XVV
Ранг доходности на риск XVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV: 6666
Ранг коэф-та Мартина

EAGG
Ранг доходности на риск EAGG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAGG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAGG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAGG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAGG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAGG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVV c EAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XVVEAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.79

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

5.28

+5.66

XVV vs. EAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа EAGG равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и EAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XVV и EAGG

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что больше максимальной просадки EAGG в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и EAGG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XVVEAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.20%

-18.74%

-8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-2.75%

-7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-6.20%

-13.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-17.98%

-9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-2.53%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-6.03%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

0.93%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и EAGG

iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что XVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XVVEAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

1.26%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

2.73%

+7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

3.72%

+9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

6.03%

+11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

5.49%

+11.88%

Сравнение комиссий XVV и EAGG

XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EAGG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и EAGG

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности EAGG в 4.00%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
4.00%3.92%3.93%3.24%2.07%1.09%1.82%3.17%0.61%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
1.11%0.94%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XVV and EAGG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XVV has higher volatility (4.75%) compared to EAGG (1.26%). In terms of maximum drawdown, XVV dropped -27.20% vs EAGG's -18.74%.

On 5-year performance, XVV leads with 13.53% vs 0.08% for EAGG. On fees, XVV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EAGG has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XVV has performed better with a 13.53% return vs 0.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XVV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for EAGG.

EAGG has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 1.11% for XVV.

XVV is categorized as S&P 500, while EAGG is Intermediate Core Bond. XVV tracks S&P 500 Sustainablility Screened Index, while EAGG tracks Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.08% for XVV and 0.10% for EAGG.

XVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XVV и EAGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор