Сравнение XVOL с SPRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE).
XVOL и SPRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. SPRE - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности XVOL и SPRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XVOL и SPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | -1.53% | 9.52% | 20.00% | 7.42% | -20.78% | 13.22% |
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 2.19% | 3.07% | 2.11% | 9.40% | -29.48% | 30.08% |
Доходность по периодам
С начала года, XVOL показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у SPRE с доходностью 2.19%.
XVOL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPRE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVOL и SPRE
XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SPRE в 0.69%.
Доходность на риск
XVOL vs. SPRE — Ранг доходности на риск
XVOL
SPRE
Сравнение XVOL c SPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XVOL | SPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.31 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.53 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.41 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 1.63 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XVOL | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.31 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.20 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между XVOL и SPRE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVOL и SPRE
Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности SPRE в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 1.98% | 1.95% | 3.13% | 1.09% | 2.86% | 0.30% |
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 4.05% | 4.10% | 4.13% | 4.16% | 4.17% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок XVOL и SPRE
Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки SPRE в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и SPRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XVOL | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.82% | -38.34% | +12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -14.01% | +4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -17.03% | +10.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -18.12% | +8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 3.52% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XVOL и SPRE
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) имеют волатильность 4.85% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XVOL | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.85% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 9.11% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 16.67% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 18.69% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 18.53% | -1.03% |