Сравнение XVOL с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
XVOL и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XVOL и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XVOL и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | -1.53% | 9.52% | 20.00% | 8.73% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, XVOL показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
XVOL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVOL и MRNY
XVOL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
XVOL vs. MRNY — Ранг доходности на риск
XVOL
MRNY
Сравнение XVOL c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XVOL | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.78 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.61 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 3.21 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XVOL | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.50 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между XVOL и MRNY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVOL и MRNY
Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 1.98% | 1.95% | 3.13% | 1.09% | 2.86% | 0.30% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XVOL и MRNY
Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XVOL | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.82% | -82.15% | +56.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -31.53% | +22.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -67.31% | +60.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -51.53% | +41.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 15.78% | -13.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XVOL и MRNY
Текущая волатильность для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) составляет 4.85%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что XVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XVOL | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 16.90% | -12.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 39.43% | -30.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 52.05% | -37.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 51.40% | -33.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 51.40% | -33.90% |